Re: [請益] 關於溢價的問題

[cgavin (喔喔~~)]

※ 引述《happy7654 (Clay)》之銘言：
: https://i.imgur.com/8651FDY.jpeg
: 請問元大溢價1.22%中信0.15%
: 如果我買中信美債，空元大美債（部位一樣）
: 是不是等到收斂兩邊回補就可以賺到溢價收斂的價差？
: 請問會有什麼風險嗎？
: 1.溢價越來越大都不收斂？
: 2.強制回補（直接空期貨）？

 元大20年美債 是唯一有出個股期的美債

 目前現貨和期貨有9~10 tick價差 後天就結算了

 手續費夠低的話是能小賺


  不解的是後天就結算了 為啥有人一直接個股期 維持這個價差
  補充一下 美債個股期 1口是等同10張現貨股票
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.103.46 (臺灣)
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※ 編輯: cgavin (101.9.103.46 臺灣), 08/19/2024 09:48:22
推 mfky2001    : 請問，為何元大比較會漲跟抗跌？只因買的人多嗎？
→ mfky2001    : 不是都追一樣標的
→ JohnGalt    : 好妙, 現貨已經溢價了, 期貨還溢價更多
這就是神奇的地方 量這麼大 到底誰在追價 明明不是唯一標地 國泰甚至成交量更高
期貨更是詭異 有人一直維持這價差在接貨 而且是非常大量
重點是美債實際的價格 也不是一般主力就能撼動的

推 jeff22aa22  : 跟台指正價差的概念差不多
→ JohnGalt    : 算了一下空間太小了 XD
※ 編輯: cgavin (101.9.103.46 臺灣), 08/19/2024 11:25:56
→ JohnGalt    : 還是說有些本來空太多現貨的人想避險？
→ JohnGalt    : 在元大美債ETF出現的很多詭異現象我都看不懂
→ ifay        : 不用看懂 開盤直接歐印做多