噓 KISS1979 : 好了啦 快點all in 賺翻了12/28 21:51
推 hsueh00 : 這有什麼好噓的？ 推回測12/28 21:55
推 Mingleez : 其實想成法人對於資產分配有現貨他本來就一定要佈12/28 21:59
→ Mingleez : 局同等beta 值的避險部位～12/28 21:59
推 arm370x : 發現1跟發現3可以去看一些碩士論文 有興趣可以從既12/28 22:00
→ arm370x : 有的基礎再探討12/28 22:00
噓 kukala : 無聊12/28 22:47
推 blackpaulwu : 幫補血 謝謝分享12/28 22:55
推 lovetomty : 真好的文章12/28 23:00
推 Feverist : corr最高不到0.15參考價值有待商榷 不過推回測12/28 23:18
推 simon81345 : 有憑有據，優質好文~ 12/28 23:51
推 pandp : 有數據參佐不錯，不過看久了也大概感受的出來近一年 12/29 02:15
→ pandp : 外資空單也沒爽到太多12/29 02:15
推 SRmoisTEH : 好文啊 這也噓的真可悲XD12/29 04:19
推 legendofme : 幫推 感謝友善分享回測實驗 12/29 04:51
推 b0102 : 噓的是怎樣？被外資修哭哭哦？12/29 07:19
推 GinginDenSha: 推12/29 07:58
推 MGK155 : 推12/29 09:56
→ bnn : 有點東西 但關聯性好低12/29 11:53
推 a100103144 : 整理分享就感謝了噓的就剛好黑單啊12/29 13:03
推 fiend0229 : 推，有料的文章，比某些純貼單炫耀的好多了12/29 13:47
推 TeddyisaBear: 推，想看期現貨同買同賣，是否和指數短期正相關？12/29 14:54
我也覺得這個蠻有趣的，以下實驗
只計算外資，未平倉用大台+小台合計
考量 未平倉淨額, 未平倉淨額增減, 上市+上櫃買賣超金額與期現合計淨額
並加入 next_open profit_n(隔天期貨開盤價進場至n+1天後開盤價出場)，看看相對更真
實的損益回測
https://i.imgur.com/qtd35zS.jpeg
發現期貨未平倉與未平倉增減對期貨的未來報酬較有指引，現貨則較無效果
https://i.imgur.com/OQ6ZlWK.jpeg
雖然加入現貨買賣超來觀察相關性後看起來沒甚麼用，但觀察損益會發現幾次比較大的回
撤會傾向發生在外資 現貨賣+期貨賣的時期，用平均報酬來看也是如此，只是這個指標沒
有到非常好的指引效果
推 josephpu : 謝謝分享12/29 16:50
推 s100041047 : 噓的就看不懂 笑死12/30 01:35
推 skyyo : 就是外資未平倉與指數相關係數不到0.212/30 14:38
※ 編輯: KindWei (49.216.18.192 臺灣), 12/30/2024 14:45:19