[請益] 有人懂高頻交易和套利嗎？

[Hodge (Data scientist)]

 
世界上最強的高頻交易套利基金是文藝復興
 
但已故基金創辦人Jim Simons卻絕口不提他如何套利
 
只說他的套利模型用最多的是Statistics
 
而高頻套利硬體最強的是高盛，其交易速度可低至17毫秒
 
問題來了，他們也沒說他們怎麼做高頻交易
 
想請問版上的套利專家，您認為什麼是高頻交易？您都如何套利？
 
 
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.136.17 (臺灣)
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推 Jimny5566   : 離證交所越近越快一步套利
※ 編輯: Hodge (42.79.136.17 臺灣), 01/11/2025 19:47:51
推 Garuda      : know how為什麼要跟你說呢
→ Jimny5566   : 租空間放置主機，離證交所主機越近租金越高，最貴
→ Jimny5566   : 的地方是證交所主機隔壁。
噓 genius721105: 你先準備幾億元投資設備和人力吧
→ RedLover1009: google不就有的答案？
 
Google到的答案都太過籠統
 
→ genius721105: 他們都是做風險套利，搶速度和高退傭
你的意思是，他們做的是有風險的套利？而不是像教課書寫的無風險穩賺不賠套利？
推 PitzMan     : 請洽優勢資本股份有限公司~
 
→ YLTYY       : 凱基台北
推 thetide0512 : 如果你需要去GOOGLE找答案的話 代表不是你的世界
推 kg6hr8te10  : 不好說
※ 編輯: Hodge (42.79.136.17 臺灣), 01/11/2025 19:55:15
推 gain        : 在你收到訂單的時候先搶下訂單，你沒有幾億辦不到
→ gain        : 的
推 shinseed    : 我每次賺大錢的put都只搶到一張玩不贏
推 bobogei81123: 別想了啦 人家FPGA放證交所的
→ shinseed    : 賠錢的全部灌給你 會贏才怪
噓 yangmin1028 : 什麼風險套利 套利就是沒風險才叫套利
噓 The4sakenOne: 可以套利幹麻跟你講 增加競爭對手？
推 xm3u4vmp6   : 理論上 無風險 但實務上都是有一點風險 實務上風險
→ xm3u4vmp6   : 都是競爭對手 搶不到關鍵價格
→ xm3u4vmp6   : 套利別想了 都是極端競爭的世界 很可怕
噓 ck326       : Jim Simmons 又不是靠高頻或套利
噓 ck326       : 花街搞量化交易的基金都找一堆博士來搞演算法，你
→ ck326       : 先醒醒
→ ChungLi5566 : 想套利小心被大戶盯上狙擊
→ JACC        : 懂的不會教你  謝謝
推 homeboys    : 物理距離很重要沒錯但還有券商風控與解封包等等因
→ homeboys    : 子影響重大
噓 typeking    : 來這邊問，你腦袋還好？
推 GinginDenSha: 低買高賣提供流動性
→ stupidboyu  : 關鍵價區間都我們的人 這樣懂嗎？
推 apilove     : 你當沖的對手都是程式
推 EddieWuRJJ  : 有也不能公開
噓 ntnuljg     : 早就到奈秒的世界了 你還在毫秒會被殺爆
推 zero7810    : 你沒設備沒技術就是被提款而已
推 nozomi3845  : https://i.imgur.com/dqekOmU.jpg
噓 energyy1104 : 我們也只是把google的答案講一遍給你聽而已
噓 a6976933    : 請大神等級的來弄程式 怎麼可能跟你講
推 marscat2    : 證交所新店機房可以租用連到主機的櫃位，但有公平
→ marscat2    : 機制，不論櫃位的遠近，每一櫃連到主機的線長度都
→ marscat2    : 一樣～
推 yamakazi    : https://i.imgur.com/kqXfKtk.jpeg
→ yamakazi    : 前陣子剛看完，反正就是想策略，回測，有因果關係可
→ yamakazi    : 以解釋以及回測結果可以接受，就拿來用
→ yamakazi    : 然後單一策略在所有資金比重不能太大
→ yamakazi    : 確定好策略做好避險後就全部交給程式處理
→ yamakazi    : 至於有什麼策略，你可以參考菲式思考後半段。不過我
→ yamakazi    : 都指投就是了
推 MuadDib     : 量化交易和高頻交易不一樣 你舉的都是量化交易 量
→ MuadDib     : 化著重在統計模型 高頻反而模型沒有很重要 速度是
→ MuadDib     : 一切 就是犧牲模型精確度換取速度 只要你大部分時
→ MuadDib     : 間都能賺即可 搶到越多機會越好 這是一個非常內卷
→ MuadDib     : 的行業 目前已經難說有多好賺 有些甚至到了賺退佣
→ MuadDib     : 的程度
推 MuadDib     : 令外高頻交易是一個非常令人誤解的詞 實際上的意義
→ MuadDib     : 不是 high frequency 而是 low latency
推 nayeonmywife: 一直繳預扣稅扣到沒錢 高頻交易
→ jim543000   : 你又沒設備 問這麼多幹嘛
推 ZO20        : 光纖延長
噓 xxgogg      : 問這種問題先準備個幾百萬好嗎0.0
→ huabandd    : 基本上你知道也沒用，你玩不起
→ clementchen : 不曉得以主管機關的立場來看算不算違反公平交易
推 bobgod      : 我無所不知
推 FarRed      : YouTube搜尋羊叔開講
推 zqzwxec     : 去面試hudson river trading或是jump trading
→ heavenlyken : 就他們手續費很低啊 只要賺一點點就能打平
→ oncloudy    : 本來就已經在跑了
→ oncloudy    : 但每天都還是要用量化導修
→ oncloudy    : 資訊面第一步就是台灣YouTuber不要看
→ oncloudy    : 沒乾貨 越走越遠而已 只能點到這了
→ CrazyKill   : 你贏不過法人，要了解做啥
→ CrazyKill   : 我認識好幾個搞高頻交易，全部失敗
推 swei1106    : 大單commit前,你先commit
推 lichun1228  : 我就有在做量化交易,高頻成本太高拚不過機構的
推 k798976869  : 高頻要機構可以走後門機房網線特別近才能拼那0.0幾
→ k798976869  : 秒攔胡的
推 newasus     : 1.設市場價格10元
→ newasus     : 2.某人掛買價10.2元，買100張
→ newasus     : 3.高頻交易業者從券商收到消息，搶先一步用10元買10
→ newasus     : 0張，然後用10.2元賣出
→ newasus     : 4.某人用10.2元買到高頻業者掛賣的100張
→ newasus     : 大概是這樣
→ newasus     : 至於為什麼可以搶在券商買入前，完成一次買賣，這就
→ newasus     : 是速度的重要了
推 sean667cd   : 有。逆向Jim crammer