[心得] 想從選擇權套利卻套到大白鯊

[Hodge (Data scientist)]

 
星期一早上10:06那時，我看到期貨一分k和5分k都死叉
 
外加當時有50到100點的正價差
 
於是買進一口週選23000 put
 
當時我看價位是58點，一直按卻顯示保證金不足
 
才想到我忘記入金，馬上網銀入金了3300
 
才終於買到59點的價格（2分鐘現賠50塊台幣）
 
隔幾分鐘期貨跌了10幾點，但put卻漲很少（時間價值過高）
 
當時平倉可能也只能打平手續費，所以我續抱
 
之後10分鐘內期貨拉了40幾點
 
才發現是誘空的障眼法
 
我立刻果斷停損出場，put 51點賣出，虧損400塊台幣
 
原本想套點小利，卻套到大白鯊
 
這個經驗告訴我們：時間價值過高，買方要套利不簡單
 
附圖（密碼888）
 
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※ 編輯: Hodge (140.112.25.98 臺灣), 01/21/2025 18:34:46
噓 roots5071   : 這篇文章浪費我20秒
→ PitzMan     : XD
→ hide0325    : 這點錢根本放著當樂透不要管就好了
噓 j27292823   : 真的浪費到我時間了
→ PitzMan     : Data Scientist的put被誘空虧損400塊...XD
推 spike1215   : 是不是搞錯套利的定義…..
噓 typeking    : 400元，你好窮
推 Chilloutt   : 時間價值魔鬼
噓 a210510     : 400塊大白鯊 呵呵
噓 Daiwa       : 浪費大家時間價值的廢文
→ EvilJustice : 真的浪費我時間
推 Raelian     : 這邊都400萬虧損不眨眼的
→ Minihil     : 我一開始還以為單位是萬元XD
→ jerrylin    : 沒碰到黑天鵝也可以套利失敗不簡單ㄟ
→ jerrylin    : 你要不要先搞懂甚麼是套利
推 Sweet83921  : 1分K看指標= =？ 擲杯勝率可能還比較高
→ wgadv       : 這是公鯊...因為公鯊小！
推 ridodo      : 400？
推 lpmybig     : 400可以吃大餐
推 pziix       : 謝謝分享啦 有點可愛
推 Subzero0000 : 哈哈 有趣 不過我也常常這樣偷便當
推 Grothendieck: 你這樣怎麼當data scientist，太可愛了
推 g27834618   : 少吃一餐麥當勞了QQ
推 xhs         : 400塊手續費都不知道這幾倍QQ
推 ssdd740419  : 怎麼會忘記入金QQ
推 Gipmydanger : 你去廟口賭香腸可能輸得還比較多
→ biojo       : 1分K高手那要看便當阿肥當沖文
→ YLTYY       : 滾= =
噓 Nodens      : 一分K zzzzzz
推 cfceo       : 選擇權戒掉至少可以存到錢
推 Chilloutt   : 選擇權存錢大法
→ bobgod      : 老割 交不到女朋友先學著幽默嗎？
推 AZ09        : 老哥不會玩選擇權別玩好嗎
推 onekoni     : 日內選擇權這個跟賭大小差不多…
→ reall860523 : 我當買方幾乎都是賣飛比較多
噓 xephon      : 浪費我20秒
噓 Destery     : 這樣也想套利  滾一邊去
噓 t124222210  : 傻眼==
推 Mosskappa   : 台股選擇權沒人玩不是？
推 MKT1224     : 下太小了要套啥利
→ potatotato  : 套利這個詞被濫用了呢
噓 worthit     : 這不叫套利
噓 IanLi       : 這那是套利
噓 bluehair    : 痾..好喔
噓 myg8style   : 菜就多練
推 DevilEnvy   : 請問你在忙什麼？
推 bbignose    : 閱
噓 orange0319  : 套利？？？
噓 foreverkn   :
噓 y800122155  : 你是不是分不清楚韭菜跟套利
→ house911    : 單位如果是萬   那才是大白鯊   這應該算是小蝦米 ?
推 JACC        : 你可能不知道選擇權的意義？如果你做買方  他就是期
→ JACC        : 貨  只是可以讓你用更少的成本去介入期貨的漲跌  像
→ JACC        : 你做這麼短的時間  其實時間價值影響不大
→ JACC        : 你若是無法判斷期貨的漲跌  那純做買方就真的不行
→ JACC        : 買方好處是  你頂多虧掉權利金  但做期貨會虧的比較
→ JACC        : 多
推 s56565566123: 靠邀啊手續費都不夠
噓 ifuxxyou    : 股板快變數字板了 瞎雞巴的又一篇
→ dosiris     : 機會 是 流感 準備好 的人
推 viwocm      : 笑出來
噓 midas82539  : 期貨23300你買價外23000P你是要預期漲多少
→ midas82539  : 連Delta概念都不懂的人就不要丟人現眼了
推 smallkop    : 哪來的窮人
噓 b0301220    : …..兄弟你玩我呢
→ operatorm   : 偷雞˙不著
推 holebro     : 這我
→ Xarke       : 多個萬再來
→ Kobe5210    : 賭博就是這樣
噓 jimmyclark  : 窮鬼葡萄農.....只種一株
推 losage      : 你是買put為什麼是買方？
推 abcdefg847  : 選擇權1點不是25元嗎？我玩選擇權就是起碼要賺5倍
→ abcdefg847  : 甚至50倍，這種會歸零的東西你要跟它賺指數幾十點
→ abcdefg847  : ？幹嘛不做期貨
推 CLinna      : 加油 下次看能不能套牢
噓 sspider0829 : 供三小
推 goodapple807: 感謝教學
推 leotompp    : ?????????? 當你FB
推 billy791122 : 你不會賣23000/22950價差單喔，2500元賺4點
推 Kko05       : 400快 是在忙什麼啦
噓 prtscscroll : 四百塊拿起要飯的碗一下就賺回來了 不必發一篇檢討
推 PeikangShin : 如果單位是顆比特幣  可能是非常有意義的文
推 toeternia   : 只能說有人賺便當，就有人賠便當
→ yunf        : https://tinyurl.com/29msu5ff
噓 jioeo       : 真的套到大白鯊
→ z256418     : 你只buy put沒做其他現貨 期貨 跟選擇權不算套利吧
→ z256418     : ！？
噓 fastsheep   : 請先看一遍套利的定義好嗎？
推 ProJ        : 靠北早餐餓肚子就賺回來了吵啥小
推 event1408472: 隨便一餐都一千 這樣套利怎麼活
噓 Enzofulgura : 黑名單慢走不送
噓 NotGiveUp   : 看到賠50元那段應該就要停止閱讀了…
推 JACC        : 上面不知道哪樓  選擇權1點50元
噓 f19870421   : 這不叫套利 就你輸錢而已
噓 followwar   : 買單邊  輸不意外XD
推 abcdefg847  : 腦子打結，只想著1點50%，說錯了
噓 EIKD        : 不符期待啊
→ droppey     : 大白鯊是留言區
推 ProTrader   : 原po對選擇權了解太少  先把課本念完再考慮下單
→ ProTrader   : 無論買權賣權當買方 要預計有大行情才進場
→ ProTrader   : 若只是想搶個小反彈或小回檔  直接用期貨進場即可
→ ProTrader   : 選擇權買方的本質等同借高利貸來做短線投機
→ ProTrader   : 而估計高利貸成本最簡單的方法就是看槓桿
→ ProTrader   : 假設小台23000點 1000倍槓桿就是23點  100倍230點
→ ProTrader   : 500倍槓桿46  原po買59點接近400倍
→ ProTrader   : 槓桿越大高利貸成本越高  150倍之上都要非常慎重
→ ProTrader   : 以上用槓桿估計成本很粗略 求精準還是要看隱波
推 atpx        : 400應該是浮游生物不是大白鯊