看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《tompi (大波動)》之銘言: : ※ 引述《baby79080000 (Michael Chiang)》之銘言: 推 hanesan : 如果加上股債配置呢? 02/21 11:33 以下是股債配置的退休配置 不過本金與借款 是我覺得還可以的 目標 1.每月支出為6萬,後續以每月年化3%速度增長 一般來說一家子開銷絕對不只6萬,但如果想退休 小孩又已經成年,或是慾望低的話,6萬差不多 2.低於維持的機率20年間要低於1% 3.期末當然是正的. 其他部分參照前一篇, 台灣50如果以月資料計算 年化波動 18.4% 年均報酬 10.2% 可以改善的是投資的波動度,因為波動下降,對資產保護比較好 面臨追繳的機率也低. 要股債配置 目前資料比較長的就是 TLT ,TLT從2002/7起 所以用SPY、QQQ、TLT 作為代表來計算 最適配置採用 效率前緣 結果 https://imgur.com/PhMLO64 因為知道TW50 的年均報酬是10.2% 所以可以選效率前緣上附近的效率組合 組合 https://imgur.com/dZt4WTw 大約是 QQQ:TLT=67%:33% 如果是2002/7開始投資2000萬,到目前約漲10倍 有2億左右 若在2007年底投資2000萬,目前也有超過1億 每年報酬率 https://imgur.com/YPruZkD 我的計算假設是 1.本金1500,融資500,總計2000 2.部位QQQ:TLT=67%:33% 3.融資利率:2.5% 4.每月支出6萬,並隨通脹率增加 5.任意月份維持率低於130% 則斷頭,本金繼續投資 6.風險與報酬為計算出組合 分別為年化 13%、10.9% 結果期末 1.平均 12,830 萬 2.中位數 10,190 萬 3.期末<0 71次 機率為 71/10000=0.71% 期末值分配 圖 https://imgur.com/hzd2B3H 結語 以上我對於股債配置部分做個簡單的計算 基本目標是維持6萬以上開支,低於1%的負債機率 平均報酬率與0050相當,但波動要低於0050 所以TLT還是可以買的。 上述數字產出基於個人假設與偏好,酌量參考就好 不構成投資建議。 試算檔案連結 https://reurl.cc/nq8LRd 有巨集,不喜勿開 末祝 賺大錢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.127.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1740115647.A.E89.html
catboost : 推數據分析 02/21 13:38
pmes9866 : 佬 02/21 13:44
TWeng : 推 02/21 13:45
wayneganer : 推 02/21 13:48
linweida : 謝謝分享 02/21 13:48
gkkcast : 推數據分析,我老了一定股債配 02/21 13:50
k20014205 : 推! 02/21 13:50
LTpeacecraft: 學習 02/21 13:51
abc0922001 : 一般資產配置比較建議適用中期公債 02/21 13:55
abc0922001 : Intermediate term Treasury(VFITX) 02/21 13:56
abc0922001 : PortfolioVisualizer 都是用這個 02/21 13:56
謝謝 ※ 編輯: tompi (114.37.127.99 臺灣), 02/21/2025 13:56:52
ssarc : 請問資產未達千萬還需要股債配嗎? 02/21 13:57
joe2 : 老人買美債是個不錯選擇 02/21 13:58
abc0922001 : VFITX 甚至比 TLT 早 11 年成立 02/21 13:58
abc0922001 : 資產配置跟投資處於什麼階段有關 02/21 13:59
abc0922001 : 都退休了,當然債的比例要高。因為就算只有百萬 02/21 14:00
abc0922001 : 對有些人來說就是全部財產了 02/21 14:00
abc0922001 : 就算是剛投資,有些人跌一點就要死了,當然要買債券 02/21 14:01
abc0922001 : 去對沖股市風險 02/21 14:01
ssarc : 謝謝說明,買債就是寧可獲利少點但能睡的安穩 02/21 14:04
abc0922001 : 加入債券不一定獲利會比較少喔,都是正成長的標的 02/21 14:09
abc0922001 : 股災來剛好要用到錢,這時候資產可能會比純股的人 02/21 14:10
duriel3313 : 配不配債一來是風險承受度;二來就是這篇的效益前緣 02/21 14:10
duriel3313 : 搭配槓桿取得波動較小但報酬相同的資產分配 02/21 14:11
abc0922001 : 我也覺得這樣比較合理 02/21 14:17
Lenlen : 好人幫推 02/21 14:18
hanesan : 哇,感謝 02/21 14:20
a1992515 : 推 股債配置 02/21 14:20
naloer : 債酸們不喜歡這篇 02/21 14:56
shaun851025 : 一篇看起來亂搞的文章 釣出認真的大神 02/21 15:20
mp30911 : 推 02/21 16:05
zpf2005 : 感謝 02/21 16:20
Aquatics : 推 02/21 16:24
ntpukid : 我想起來了 您是數據分析高手 02/21 16:31
BEDA : 推 02/21 17:29
keepgoingKH : 感謝分享 02/21 17:52
A1pha : 推!EXCEL讓世界更美好! 02/22 08:19