Re: [請益] 股票技術分析免費課到底有沒有效？

[midas82539 (喵)]

一個很簡單的驗證：

以excel來隨機生成數列，並轉換成k線圖。資料結構
A                          G          H
隨機值   O  H  L  C        採樣值   (自己輸入)
A2       B2 C2 D2 E2
A3

A2=自己輸入值，或者用RANDBETWEEN(最小,最大)
H2=採樣值

A3=INDEX($A:$A,(ROW()-1)*$H$2+1)
B2=MAX(INDEX($A:$A,(ROW()-1)*$H$2+1):INDEX($A:$A,ROW()*$H$2))
C2=MIN(INDEX($A:$A,(ROW()-1)*$H$2+1):INDEX($A:$A,ROW()*$H$2))
D2=INDEX($A:$A,ROW()*$H$2)

Crtl+G  位置寫 A3:A10001 ，Ctrl+D  生成一萬筆資料


那麼這就會趨近於隨機成交價，在特定時間內形成的K線統計圖。
如果你要用舊式的，也就是每5秒搓合一次，你要弄出1分鐘K線，
那採樣值=60/5=12。
逐筆交易可以直接打60，只是你的生成數列要很長，才會統計出你要的幾分K總計。


曾經拿來賣課的"標準圖"
https://imgur.com/a/1HDewul
M頭
https://imgur.com/a/TCAZ2gY
飆股
https://imgur.com/a/MjIBTEm
旗型與跌破
https://imgur.com/a/YDWP9pN


當然你用其他語言也可以跑出同樣的東西，會寫的你可以自己寫一個出來。
我只是針對不需要特別下載語言編譯器的狀況下，能再現的最簡易方案。
總之，你就會發現：只要你更新得夠多，最終就可以隨機生成出你想看到的"型態"圖。



那麼接下來就是驗證了，既然你已經有隨機生成的假型態圖，以及真實的歷史價格。
則你可以分別做：
a. 實驗組：隨機取樣一股票或期貨，針對特定型態來統計其獲利率。
b. 對照組：隨機生成的模擬價格，針對特定型態來統計其獲利率。


獲利=價格沒停損，打到停利出場。
虧損=價格停損出場。
獲利率=獲利出場數/(獲利+虧損數)

若  a獲利率>b，則技術分析有預測能力。
    a獲利率<=b，則技術分析沒有預測能力。

不過假設你都實作到這裡了，那應該會體認到一個現實，就是跟你想的不同。
這東西跟丟銅板沒有兩樣，甚至t檢定都會>0.05，那麼首先：
「一個方法的獲利與否，和有無預測能力無關。」
如果你著重在預測價格走勢的話，我認為你最終會走入死胡同。

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※ 編輯: midas82539 (192.253.210.5 臺灣), 06/10/2025 17:57:02
推 Jimny5566   : 還是貓哥好，講過程講數據也講結果
推 stlinman    : 很喜歡你之前的分享，不過這裡我有一點跟你不太一樣
→ stlinman    : 想法。但也可能是我錯的! 我認為人交易出來的線圖
→ stlinman    : 不會是隨機生成數列，大部分技術分析也假設前提型態
→ stlinman    : 不會是隨機數列。 但是你的結論我是認同的，技術分
→ stlinman    : 析有部分解釋性(看過去)但沒預測性(推未來)。
→ karta018    : 價格如果真是隨機的，那看什麼面都沒用了
推 huabandd    : 在所有的事件中，用過去經驗去推測未來發展都是很
→ huabandd    : 正常的，只是推測不一定準確，所以推測失敗時要有
→ huabandd    : 動作，過去三天下雨，明天有沒有可能下雨？不知道
→ huabandd    : ，那不然出門前看個天氣好了，有點陰天，那不然帶
→ huabandd    : 個雨傘好了，而不是什麼都不怕直接出門
推 losehope    : 謝謝大哥分享！
推 spike1215   : 應該是當作股價完全隨機的時候，也有一套賺錢理論
→ spike1215   : 。還是要看趨勢下單又是一套理論，兩種都會賺錢不
→ spike1215   : 衝突啊
→ kslman      : 雖然有跑圖很用心，但技術分析又不是只有型態
推 addy7533967 : 推數據勸世XD
推 Gipmydanger : 同感
推 ChikanDesu  : 技術分析在只有現股參與的時候 是有他的邏輯在的 分
→ ChikanDesu  : 析價量籌碼等等可以大致推導出誰在吸籌 誰在拋 哪個
→ ChikanDesu  : 價位交易比較多 進而大致上跟隨籌碼多的去動 但這些
→ ChikanDesu  : 在短線上驗證的機率就更低 在有選擇權/空單等等介入
→ ChikanDesu  :  就更未必如你所想的那樣走 畢竟可以現貨吸籌 布空
→ ChikanDesu  : 單假突破再灌殺等等花式操作 最終獲利是現貨還是空
→ ChikanDesu  : 單部位你看現貨技術型態怎麼知道==
→ ChikanDesu  : 終究是短線難贏 長線分析完產業趨勢 有些股票就是不
→ ChikanDesu  : 得不漲 短線波動都導向最終機構必須得買的結果 抱著
→ ChikanDesu  : 等到價位就對了
→ ChikanDesu  : 像台積電怎麼波動 只要基本面在 大型法人就必買 沒
→ ChikanDesu  : 有不買的可能
→ ChikanDesu  : 至於何時衰敗你也要聞到先機才跑的掉
推 Arodz       : 股價不完全隨機吧
推 ProTrader   : 原po的隨機數列較像蒙地卡羅法 業界用來評價選擇權
→ ProTrader   : 至於技術分析的預測能力確實很爛 可以丟銅板
→ ProTrader   : 原文關於技術分析內容是屬於型態學 是其中一個流派
→ ProTrader   : 從學術上來說 財務工程很重視的波動率研究有很多
→ ProTrader   : 學術上用來預測波動的方法 其實就是某種技術指標
推 huabandd    : 我反而覺得短線才好做，長線的其他因素太多了，根
→ huabandd    : 本難抓，短線看價、看量、看線簡單多了
推 shorty696820: 推
推 Destiny6    : 感謝分享