[請益]

[qvb (窮鬼 @@)]

有鑒於被本月大跌一千點那次嚇到停利，苦思解決方法，想出利用台指期夜盤避險方式。
請各位大大評論以下方法。

假設
閒置資金100%，在看多狀況下：
90%買股票標的（現股無槓桿）
10%現金在手（等待時機避險用）

當發現夜盤美股開始有大跌走勢，馬上10%現金進場放空台指期。
目前台指期槓桿約8倍，所以等於有80%曝險買空，差不多抵銷90%買多的部位，整體接近
於中性，漲跌都對我的損益沒大影響。

這個想法來自於本月跌一千點那天，前晚美股忽然大跳水，我當下什麼都沒做，只能祈禱
明早開盤跌個五百點就好，殊不知直接跳空快1000點，所以後續檢討才想出此方法避險。
目前想到的缺點有：
1.無法盯完整個夜盤美股，頂多看完上半場，如果半夜三點才開始崩盤，只能在睡夢中吃
損。
2.如果美股前兩個小時大跌，順利買空台指期，結果下半場大V轉，那這個空單就是多賠
的。

目前台股與美股連動甚深，大漲大跌幾乎都同步，所以想出此法，請各位大大評論，感謝


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.115.210 (臺灣)
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※ 編輯: qvb (36.239.115.210 臺灣), 11/29/2025 00:42:33
推 cuteSquirrel: 可以考慮put + 預掛停損停利
噓 BlueBird5566: 避險要用選擇權
推 zombiez2    : 睡前買點葡萄就很好睡了
推 qa1122z     : 不要睡覺（誤
推 PTTArmy     : 空手就沒事了（逃），你當夜盤不會反應嗎？
→ PTTArmy     : 等你想空，夜盤再被嘎一次，兩邊虧
推 Heptagram   : 現股沒槓桿放著不就好了
噓 theta4719   : 不如降低你的股票不要在90% 不然你根本抱不住 放空
→ theta4719   : 也只會被嘎爛而已
噓 calqlus     : 信媽媽 得真鈔
推 FrankCastle : 股票沒賣是在吃什麼損= = 這麼會看走勢直接做台指
→ FrankCastle : 期不就好了?
推 HiuAnOP     : 等你發現美股要大跌的時候，台股夜盤已經直接殺下去
→ HiuAnOP     : 了，你只能空在低點，然後隔天小娜狂噴一根就直接斷
→ HiuAnOP     : 頭了
推 fantasyscure: 等個半年後回測再進場 這波勢必要漲到你不敢追
→ xyz987123   : 可以現貨多 期貨+put做空方策略 但保證金要多一些
→ xyz987123   : 不然你停損要很小且要一直盯盤 不然會一隻腳爆開
→ xyz987123   : 避顯比例還有什麼時候做 就要找適合自己個性的方式
→ xyz987123   : 期貨幾乎整天開是優勢 4月那波台指關門還有富台能避
推 komeko      : 我都用國外券商 可以24小時交易不用擔心台股沒開盤
→ komeko      : 的問題
推 ChikanDesu  : 首先 跳水就是別人手速比你快 你放空真的還有肉？而
→ ChikanDesu  : 且很多次都是跳水完馬上V轉
推 ChikanDesu  : 來回震盪盤你這樣搞更高機率多空雙巴 因為跳水是已
→ ChikanDesu  : 發生的事件 你沒有空在高點 那就是更高機率被嘎回去
→ ChikanDesu  : 跳完水反而反手做多我覺得勝率還比較高
→ sc2x2       : 直接說結論 等資金超過1億美金再考慮避險
→ zxcv91039   : 不用浪費時間避險 除非你不想睡惹
推 zigq        : 會想避險，還是降低部位吧
推 hwei9582905 : 做單向就好，不然被多空爽巴你會哭死
→ n1canhelpu  : 控制你可以控制的部位 掛好止損 剩下比什麼都強好
→ n1canhelpu  : 嗎 台股韭菜就是喜歡一直撈底
推 pigmoo      : 多空雙巴 真的很慘的 你在大跌的時候才買進的put 都
→ pigmoo      : 是天價 不如你先回測看看今年空被殺了多少次
→ distantblc  : 留多一點現金就好
推 gpee        : 槓桿不是16倍嗎？27800×200÷338000
推 billy791122 : 都事後論啦，怎不說多空雙巴避險賠更多
推 wdnm3444    : 槓桿八倍你怎麼算的
推 ilanese     : 作單向比較簡單，剩下的就是資金控管問題。
→ ilanese     : 如果要天天避險的話，長期下來的成本很高很高，不如
→ ilanese     : 作單向。
→ ilanese     : 不然就是只作當沖，沒有留倉的風險。
推 bbignose    : 你倒是說說你部位有多大要避險啊！都不講要鄉民觀
→ bbignose    : 落陰喔
推 wyytw       : 看資金多少？資金少不用避險，多保留現金部位不重
→ wyytw       : 壓。
→ motozey     : 推文都很有參考價值
推 n1234560a   : 怕就留多點現金 沒有不會輸的賭局
推 kuosos520   : 財富密碼
推 molopo      : 放多點錢 放跌3000-5000點還能活下去的錢
→ molopo      : 分批 買跌不買漲 做長線
噓 stanley86300: 你這樣不叫避險好嗎
推 knowing     : 低買高賣就是這樣
→ ojh         : 怕崩千點就買7 8百點外的put啊 沒崩就賠幾塊而已
推 mytropicfish: 不用避險 又不是買到有流動性風險
→ bntimlin    : 等事情發生不叫避險，叫短期操作
噓 LBJshit     : 普通人搞避險到後來就是多空雙巴 變成雙賠 就是賠兩
→ LBJshit     : 遍
推 wyt         : 過來人跟你說，部位不大不用考慮避險，頂多買少量
→ wyt         : 價外put應對4月那種極端狀況。當你想避險就是該降
→ wyt         : 部位的時候，以往9-10月常回檔，今年9-10月台積電
→ wyt         : 期+少量台指期空單，曝險約20%，結果就是錯過最甜
→ wyt         : 的一段嘎空，而且這比降部位還痛，因為你帳面就是
→ wyt         : 有一個一直在賠錢
推 shinebeat   : 感謝推文的建議，的確做單邊會少點煩惱
推 hotking     : 當你進場空，就是空在低點，反彈後吃筍，試了幾次，
→ hotking     : 你就知道寧可空手
→ silentence  : 看起來多空雙巴比較可能
→ webster1112 : 高風險才有高 報酬  避險只是浪費成本!!
推 vettelking  : 就買P就好了
推 silentence  : 跌1000就慢慢撿阿  大環境沒什麼改變還不是慢慢拉回
→ silentence  : 來
推 Yogin       : 我同事4月帳損30%不理，抱到11月出帳賺40%，你忙啥
→ followwar   : 看到跳水早就來不及了XD
→ stocktonty  : 不要脫褲子放屁 瞎忙半天會賠更多
推 temwif      : 今年漲一萬點，跌一千就停利..
推 Kobe5210    : 學會選股買股票，就是最好的避險
推 fatb        : 馬上10%現金進場 => 太高
推 jackgn      : 你是放了十億嗎？我看一億以內的都沒在管的
推 daniel8694  : 問就是葡萄買滿