[請益] 美股正二教操作請益

[doubi (逗比叔叔)]

各位前輩好, 小弟擦鞋童:


最近從台股轉戰美股, 想要把大仁哥的 0050 正二玩法拿來美股使用,

規劃好以後, 總覺得有點微妙, 不確定是否有盲點,

想請有經驗的大大協助看看 ...

- 首先, 投入美股的資金分成兩半, 一半是現金, 一半拿來買股 (指數正二)

- 那一半現金, 拿去買不發股息的極短債, 可以領微薄的利息 (反映在股價上)

- 而買股的這一半, 一半買納斯達克正二, 一半買道瓊正二

- 每天觀察, 當 "極短債 VS. 正二" 的比例, 從 5:5 變成 4:6 的時候,
  就進行再平衡, 也就是低接攤平或部分停利, 直到比重重回 5:5 為止

- 因為正二會加大上沖下洗的摩擦損耗, 這時候極短債的無風險利息(幾乎無風險),
  可以很好的 Cover 正二槓桿多餘的損耗, 讓它更接近正一的正常損耗


如此一來, 就可以做到曝險不減少的前提下, 增加 50% 的 (類) 現金部位,
不怕急需用錢 or 需要低接時沒有錢 ...

但是, 真的有這麼美好嗎?

不曉得正二是不是有什麼看不見的缺點, 實際執行一陣子才會發現?

感謝前輩們, 擦鞋童一鞠躬

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推 Gipmydanger : 每天看是着猴嗎？只會降低你的績效
→ doubi       : 就是關心一下嘛 XD 大部分不操作
推 sdbb        : 樓下tq 王
推 Gipmydanger : 再平衡越多次績效越差
→ doubi       : 4:6，股票要下跌或上漲 33% 才會符合再平衡一次的
→ doubi       : 條件呢 ...
推 kurapica1106: 直接把你的文章丟給GPT或是Gemini 請它們跑回測最快
→ kurapica1106: 來這裡多半不會有你要的答案
推 madbele     : 美股歷史回測最佳槓桿倍率是1.9倍，如果不操作不如
→ madbele     : 直接歐印
→ doubi       : Gemini 的回答太正面了
→ doubi       : https://i.imgur.com/EcH5I2r.jpeg
→ DrTech      : 這樣報酬頂多接近QQQ搞那麼複雜…
→ doubi       : （我跟 Gemini 有提到槓桿包括個股的更危險情況）
→ doubi       : 主要是，如果用一樣多的錢 All in QQQ，一旦出現史
→ doubi       : 詩級崩盤，就沒錢加碼了
→ doubi       : 例如 4 月那一根
→ doubi       : 如果只用一半的錢買 QQQ，那曝險也只剩下現在的 50
→ doubi       : %
→ kurapica1106: https://i.ibb.co/pjZmJJJd/QLD-BIL.png
推 madbele     : 你是沒工作逆，還是每個月都不會有薪水入帳？
→ kurapica1106: https://i.ibb.co/99Br0QLg/QLD-BIL.png
→ DrTech      : 買股的部分，又拆道瓊一半，Nasdaq一半。加上正2通
→ DrTech      : 常不會2倍。整體績效就往一倍的QQQ偏移。太複雜了啦
→ DrTech      : 。
→ doubi       : https://i.imgur.com/w6N3DO1.jpeg
→ DrTech      : QQQ發生史詩級崩盤，你的策略也會崩盤，短債部分很
→ DrTech      : 快就再平衡攤到沒價值了。 真的略複雜
推 kurapica1106: https://i.ibb.co/Q7QRZ4v9/QLD-BIL-GPT.png
→ kurapica1106: https://i.ibb.co/gMGn5Wph/QLD-BIL-GPT.png
→ doubi       : 我說 Gemini 給我的回答都太樂觀了，如果拿 QQQ al
→ doubi       : l in 比這個策略搭配 QLD，這個策略跑贏正股
→ doubi       : 謝謝酷拉皮卡
→ DrTech      : 實際暴險，就是50%資金在DJ，50%資金在Nasdaq啊。長
→ DrTech      : 期就是輸1倍，Nasdaq 100。
噓 peter98     : 是在比利個啥拉  幾歲?
→ WunoW       : 杠桿也沒啥好注意的 獲利翻倍但虧損也是翻倍 沒了..
→ WunoW       : 然後台股的正二是偽正二 是跟期貨的 會漲少跌多
推 Gipmydanger : 道瓊不是個好指數
推 junior020486: QLD
→ WunoW       : 大盤漲1%正二可能只漲1.5% 大盤跌1%正二可能跌2.5%
→ WunoW       : 台股的正二獲利會縮減但虧損會超過2倍
→ Gipmydanger : 分散度不夠，價格加權也不合時宜了
→ w901741     : 都要玩槓桿了，建議66%TQQQ+34%短債
→ WunoW       : 我還看過有一次大盤1%左右 正二直接跌了4%
→ WunoW       : 正二不管是牛市還是熊市都是很爛的一種商品
→ Gipmydanger : 嗯嗯是喔真的假的
→ doubi       : 道瓊不好我近期聽到好多次，不過還沒認真研究，感
→ doubi       : 謝提醒
→ lee255215   : 只敢碰大盤的本金能源源不斷的充值進去才是重點
推 hubert2222  : 買買買
推 jackyd147   : 近十年年化報酬率30%+ 還真的蠻爛的 我來買就好
推 AssKisser   : 我想到如果股票狂漲的時候 太常再平衡 會拖累你的績
→ AssKisser   : 效
→ jie5317     : 如果遇到好幾年盤整勒，我自己買正2，但不太有自信
→ RedLover1009: 你該擦的是自己的屁股，不是鞋子
推 sirins      : 看大盤對比正二就很奇怪的事，他買期貨，期貨交易
→ sirins      : 時間又比大盤指長
→ sirins      : 先搞清楚再買吧
推 gtaped05550 : 正二哥的書你是不是沒看完啊
推 love50921   : 美股正二損耗跟費用率比台股高很多
推 komeko      : 道瓊指數就那幾間公司 漲少 但暴跌的時候可能跌很多
→ komeko      :  可以參考之前聯合健康暴跌的情況
→ komeko      : 簡而言之就是道瓊指數風報比不好看
推 komeko      : 2020年股災時道瓊工業指數因為傳產股跟金融股佔比
→ komeko      : 比較多 受到疫情影響更大 跌的也比科技股更兇
→ komeko      : 每日兩倍做多最不樂見就是這種情況
→ komeko      : 每日兩倍做多最好的情況就是每日緩慢上漲 這種慢牛
→ komeko      : 是最有利的
推 empirica    : 觀察下來道瓊那指都是輪流創高
推 s881720     : 用AI python回測過 輸原型 美股期貨負價差少 殖利
→ s881720     : 率低 所以不是那麼適合
推 pan1013     : 如果你怕崩盤 就耐心等崩盤時在進場就解決了
→ southpeace  : 難道只有我覺得是脫褲子放屁嗎
推 warm0808    : 後照鏡開車嘍
推 hypoge      : 另外問一下 像小那長期正價差 是不是正二的耗損會
→ hypoge      : 更嚴重
推 yykk3210    : 每天看不累嗎，睡飽數錢不好嗎 一個月看一次夠了
推 post91      : 買SSO好安心
推 Comtw       : 不要道瓊 改標普正二
推 MRFROG      : 認真問 你買道瓊幹嘛 = =
→ doubi       : 其實我三指數正二都有
→ doubi       : 各種不同算法都有，相互加碼減碼
→ bbignose    : 正二倉位不要太大，20~30%就好，還要有一些台股倉
→ bbignose    : 真的沒錢可以質押，再認真跑外賣
→ bbignose    : 我買CRWX已經跌80%了，不過也是測試倉，沒很多
→ bbignose    : 應該還能慢慢補，就玩玩看囉
推 bustinjieber: 沒什麼缺點，就投報跟資金效率的問題。
→ bustinjieber: 再平衡，本質就是買低賣高，
→ bustinjieber: 但類現金與股票的負相關較低，
→ bustinjieber: 基本上可視為單邊波動；
→ bustinjieber: 從你的策略，很明顯你想靠再平衡
→ bustinjieber: 加保留彈藥去面對極端風險跟熊市，
→ bustinjieber: 犧牲資金效益算是你的保護成本，
→ bustinjieber: 這樣的成本 值不值得 見仁見智，
→ bustinjieber: 畢竟每個人的風險承受力不同。
→ bustinjieber: 最核心的問題跟現實面
→ bustinjieber: 1. 抄底的策略跟紀律是否可落實執行？
→ bustinjieber: 2. 因為大部位完全不擇時進出場，
→ bustinjieber: 要有心理準備_短中期投報率輸原型，
→ bustinjieber: 然後部位又只入一半，導致效益差。
→ bustinjieber: 能接受就做，至少很難輸到剩懶較。
推 rainsilver  : 美股不行
→ doubi       : 謝謝 bust 大大
推 sowhysowhat : 美股正二？ 書真的有看完？
→ qw2974      : 買臺灣大盤以外的都是不美好，真的沒啥能改
噓 askaa       : 最可怕的就是半桶水書沒看完然後自以為很強隨便亂買
→ payne       : 呃 BOXX?  建議先搜尋一下BOXX tax trap
推 madbele     : 美股正二為啥不好，美股長期向上想不到不好理由
推 pili11111   : 長期正二如QLD，回測下來5-10年都贏原型，但如果你
→ pili11111   : 抱個2-3年左右出一次崩盤就嚇到砍光，就勸你不要完
→ pili11111   : 這種操作，還是乖乖長持原型再擇時配正二上槓