[心得] 2025-美股正二仔年報

[marques (派大星讚!派大星讚!)]

小弟24年底接觸大仁哥正二教後毅然決然加入正二的懷抱

目前手上只有三個標的:

未實現損益:
QLD : +55.54% +32,286
BBN : -1.52%  -2,329
0-3個月國庫券

已實現損益:
BBN 債息: $11,767
選擇權  : $ 8,575

當初接觸正2後寫了一個XS回測QLD
資金管理採 70%股票/30%現金
在平衡機採 +60%/-30%
每次平衡後重新取樣平均成本在重新計算+60/-30

https://lurl.cc/mkAWE
https://lurl.cc/n2RZn

跑回測確認年化在20%以上就決定投入這個策略
建倉以歷史高點往下一定%承接,所以上半年算一路跌一路檢
接到4月接到懷疑人生...
但過了四月就再也接不到部位了

後來8-9月開始為了活化等待進場的資金

開始把等待的資金利用選擇權去分梯次賣出近月遠月的賣權
一邊收權利金,一邊等接部位

11月學到原來可以把ib的閒置資金買入國庫券
然後國庫券釋放的購買力在拿去做賣選擇權的保證金
等於兩邊收錢

所以現在的模式就變成了
閒置資金全部買進國庫券
然後賣csp等接部位

BBN就單純以前增貸出來收息用的
等之後現金部位都建倉完在陸續賣出轉進QLD

大概是這樣
祝福大家賺大錢

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.2.147 (臺灣)
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→ Gipmydanger : 裸賣有點猛
不會啊，例如本來就是預期50接100股
就用賣現金擔保賣權收權利金如果真的碰到就等行權接股票
算比較有效率吧
沒接到股票就一邊吸短債的3.7%
一邊吸權利金的%

推 NCKUchemRx  : 請問ib那段海外券商哪一家是不能這樣操作的嗎？
應該都可以吧
※ 編輯: marques (101.10.2.147 臺灣), 12/28/2025 18:03:40
※ 編輯: marques (101.10.2.147 臺灣), 12/28/2025 18:05:03
推 onekoni     : 賺爛了賺爛了