[請益] AI寫程式交易碼的穩定性？

[a89182a89182 (耀西)]

※ 引述《tinysun (飯和蛋的火焰之舞)》之銘言：
: 這邊針對期貨來問
: 像Gemini Pro 版，需要另外付費ChatGPT也有付費，是不是整個模型機制會更完整？
: 如果請他們寫一套完整的程式交易碼，穩定性不知道好不好
: 我本身外行 想跟版上有了解的人討論一下
: 是不是不是回測ok？實戰就會ok
:

本人有上過 coding 的課程
也有上過股市分析
曾經用 deep learning 嘗試手搓過一套預測系統
也剛好把微薄的 coding 知識與醫學結合，粗淺發表過期刊論文
不敢說自己是內行，只能說分享一點實戰經驗給你參考參考

1. 模型穩定性與理解
由大型 LLM 所「接龍」出來的邏輯與策略
雖說是機率算出來的，但終究會接得比一般市場小白來得好
因此，我不會因為 LLM 偶爾出錯就否定它
至少比起我們，它比較不會犯低級的知識錯誤

但如果你對股市有更深的了解，平時有在看新的財經期刊和報告
我指的是比如世界黃金協會、高盛等投行的報告
或是國家級別的政策
十五五計畫或美國國家安全戰略報告
有了這些知識底蘊，你在給予提示詞時就能寫出截然不同的策略

正確來說，這應該叫做 content engineering
簡單講：「你輸入給 LLM 的內容與提示詞，就決定了你策略的上限與勝率。」

2. 你的交易方式是什麼？
你要做當沖、波段，還是長期投資？
不管你選哪一個，都不會因為你用了 AI 而改變交易的核心特質
你做當沖量化，最終檢驗的還是勝率與手續費
你做波段，討論的依然是進出場點位與資金水位
你做長投，考驗的就是選股邏輯
在使用 AI 寫程式前，你要很明確知道自己「要的是什麼樣的策略」
不然 AI 也只會幫你寫出一套完全不符合你操作邏輯的廢碼

3.若量化交易能成功，那（這套）量化交易就會失敗
這牽涉到效率市場假說（Efficient Market Hypothesis）
之前 KFK 預言好像也有提到類似的概念
簡單說，如果市場是完全有效的
當大家都預期某檔股票會漲
那它的價格瞬間就會反映到目標值才對

但事實上，現今的資訊與硬體設備不對等
讓我們散戶根本做不到「有效市場」的等級

換個方式說，你的 AI 策略如果是 LLM 根據過往網路上大家分享的方法統整出來的
那這套策略的「超額利潤」早就被大機構和華爾街銀行的新策略吃光了
再加上你的網速與下單 API 絕對比法人慢
你的滑價又會把剩下的利潤吃掉一部分
你的勝率自然無法跟他們比


結論：
我自己現在已經沒有在使用了
一來是散戶要自己建立並維護乾淨的回測資料庫真的很麻煩
二來是資訊嚴重不對等

現在的機構，甚至能用 AI 跑分析
在公司高層直播公告財報時，前幾個字剛開口
就用語氣、用詞判斷接下來的內容是好是壞，
然後毫秒級別直接下單操作。
這種軍備競賽，我們散戶要怎麼贏？

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推 daniel6412  : 30年前就在軍備競賽了，本質上所有的交易策略都是不
→ daniel6412  : 對稱資訊，只是高頻交易的時間間隔最短，新興市場挖
→ daniel6412  : 掘好公司財報的時間比較長
→ zephyr105   : 資料庫線上就有了@@ 而且一般人哪來的資源做高頻
要抓線上就是慢啊
東西放自己手上還是快一點
如果大盤還好，做個股資料有很多
做美股股票更更多
推 zaqimon     : 散戶不要跟人家玩高頻 走波段低頻啊
所以我才特別分成三點
第二點一定要知道自己想要幹嘛
推 Obama19     : 散戶還是走長期持有比較穩 所以選股就很重要
波段長期都好，重點是邏輯要有
推 okokok0410  : 散戶當然要買課程 程式才能賺錢啊
買ETF等需要管理費的商品，其實跟買程式差不多
商品沒有好壞，只有適不適合你
→ zaqimon     : 前面才有人賺到好幾億 無限轉倉 無限加碼 超低頻
那是槓桿 我自己是覺得還好
能讓大家都長期活下來才是好方法
那方法不好複製
文章內容也沒有細節到好讓大家複製
→ zaqimon     : 不需要程式 不需要AI
→ zaqimon     : 好吧 幾百口台指轉倉可能還是寫個小程式比較方便
→ zaqimon     : 每天開盤程式自動掛一整排跨月價差單
推 zaqimon     : 終究還是要有信仰 有信仰才敢下大抱住
→ zaqimon     : 就算有AI跟程式交易 也是看你對程式的信仰有多高
這倒是，我原本想要反駁數學和科學沒有信仰
但想起來我大學宗教課有學到信仰本質就是相信
我終究是願意去"相信"AI與程式，所以我才這樣做
若我不相信，那也沒用
※ 編輯: a89182a89182 (211.23.122.157 臺灣), 02/23/2026 10:30:14
推 pmes9866    : 反身性
推 jim543000   : 哪來的資料庫線上就有 當量化是死了嗎
推 iceyeman    : 我很天真的說 還不如預測黑天鵝 滿倉幹下去 範圍縮
→ iceyeman    : 超小
利潤等於本金x槓桿x報酬率x次數
你的次數太低了
※ 編輯: a89182a89182 (27.240.120.72 臺灣), 02/23/2026 11:22:59
→ fatb        : 能預測到的不叫黑天鵝 黑天鵝的定義就是沒人想到
→ xerioc5566  : 能預測就灰犀牛
推 atpx        : 被抬出去的沒有上來發文而已，不用光看到賺幾億就
→ atpx        : 想學
推 ProTrader   : 航海王或新股神都有投資基礎而且本錢都很粗 很難學
→ ProTrader   : 大小台套利只要學校上過或有點經驗的人都知道
→ ProTrader   : 這類策略都是拼誰的設備好 高頻交易主要也是拼設備
→ ProTrader   : 總之那不是非該領域專業法人該涉足的領域
→ ProTrader   : 投信基金與一般投資法人也不該碰 散戶當然也是
推 ProTrader   : 最前線的競爭拼的是即時資訊甚至內線消息取得
→ ProTrader   : 像之前版上華邦電的多空爭論適合散戶學習
→ fatb        : 其實那個我覺得有點還好
→ fatb        : 不過多一招不是壞事
→ fatb        : 航海王本錢確實很粗 看他早年筆記就看得出來了