Re: [請益] AI寫程式交易碼的穩定性？

[chaoba (aboahc\)]

踏入程式交易第三個月
我一個從零開始接觸的新手應該很適合當成大家的避雷範本

我本來是當了快十五年的活存高手，
一踏入股市很快接觸到期權，
就想說可以把策略化成自動式的交易，
當然所有有關股市期權跟程式交易的知識都只有來自於AI跟Youtube
一開始先接觸的接口是Tradingview掛下單機
發現滑價的問題會超級消耗成本於是放棄

後來轉到XQ執行發現XQ回測跟執行根本不在同一個頻率上
根本沒辦法針對當天的交易復盤
除非你的策略全都是收K交易的策略
不然回測的觸價很有可能會過度美化
雖然這是一個對接跟入門最簡單的通道
再來就是券商版Multicharts掛內建的凱衛下單機
這是發訊號到實盤成交最穩定滑價最少的系統
因為是從本地端報價直接上API的券商下單

然後同時我也在測試Tradingview掛網頁型下單系統的可能性可以在全雲端執行，
由TV丟雲訊號上雲端網頁API，
但這個目前也還在測試穩定性

先說結論；
我還沒賺到錢，我也不覺得真的能靠程式交易發大財（當然這只是我一個剛踏進3個月的
股市小白的心得），
我本身是完全沒有這種指數型的投資商品的判斷能力，
我所有的交易策略都是從一些熱門的免費指標套在台指期上試試看，
好處是在套入程式碼的過程中你會了解每一個指標所要的均價回彈或是合理價格區間判斷
，
動能趨勢爆發突破，
或是訂單流各種指標的參數所代表的意義跟這個指標被創造出來的邏輯又是什麼，

這個學習過程中你一定會遇到

。我要怎麼申請這個有點門檻有點複雜的API
。怎麼創造一個穩定而且快速的下單環境
。要建構策略的程式環境
。對於參數最佳化的取捨
。要如何迴避過度擬合歷史的策略
。瘋狂偵錯除錯的過程

然後經歷了這些過程之後
你會發現還不如一開始一口大台鐵頭每個月換約放個一年的報酬率（？
當然鐵頭的回撤風險很高，
只是會有點氣餒
畢竟在前幾年的大牛市相對要贏過大盤是有難度的
而執行到現在有時候會覺得把這個心力放在研究個股上可能真的會省力很多
而且每天在那邊看倉位虧損上沖下洗真的會有點心神不寧
畢竟不是自己手動把單子打下去的
很常懷疑策略為什麼要在這個狀態進場
在完全沒有金融跟資工背景的情況下
我自己是用工作外的時間花了兩個月才建構這個相對穩定的下單環境
然後過程會有很多額外的訂閱支出
也有可能你需要更好的硬體跑回測數據

我自己是覺得要投入非常多心力
既使你有AI在幫忙
然後效益不如你做個股
而且還不一定能賺錢

丟出一點點學習的目前的進程跟想法
如果有可能的話也想跟板上有在做程式交易的前輩們討教一下你們的心得跟想法。








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推 lightson    : 就只是工具,策略重要,而且策略又會因盤勢隨時更動
推 jim543000   : 有沒有可能是你的模型太爛 網路太爛
推 Sweet83921  : ... 正2
→ chaoba      : 策略太爛有可能 目前只有在做台指期策略 還沒有能力
→ chaoba      : 去看個股跟其他市場
推 ProTrader   : 繼續下去原po可完成初學者跟進階者的學習內容
推 jim543000   : 自動交易這種東西都四十年了還活的好好的 不要做超
→ jim543000   : 過自己能力的事情
→ ProTrader   : 主要需要知道常見策略的特性也要能自行修改創造策略
→ midas82539  : Multicharts就很簡化了，因為券商版的就不用自己架
→ afflic      : 無腦正二，睏罷數錢
→ midas82539  : API，只是你要想辦法把收益大於月租
→ ProTrader   : 目前先把重點放在長週期(年季月)日K回測
噓 sean667cd   : 0050 0052 00675 買一買就好  別瞎弄一通了
→ midas82539  : 單一歷史數據的回測你本身無法避免過度擬合
→ ProTrader   : 日內有 每筆買賣報價 每筆成交 1分K 5分K 15分K...
→ midas82539  : 你可以做到的是考量你方法是否本質上都是類似的
→ midas82539  : 如果方法都是類似的會有哪些好處與壞處，相反的話?
→ ProTrader   : 台指的日內小時K  就類似週內日K  自己以此類推
→ midas82539  : 採用c本身沒有問題，因為你想想看如果你不是用next
→ ProTrader   : 另一方面一個合格交易者要有屬於自己的正獲利策略
→ midas82539  : bar 而是this bar，那麼你的limit如何從回測資料的
→ midas82539  : OHLC資料中保證你的條件有打到，因為這資料是摘要的
→ midas82539  : 極限值。實際上你要考慮委買委賣導致的滑價差
→ ProTrader   : 正獲利策略慢慢來不用急  先熟悉介面工具與常見策略
→ midas82539  : C就很簡單，nextbar規則也是相對較快
→ midas82539  : 總之，你要避免的是在同一資料來源做出乍看多樣性
→ ProTrader   : 一個小技巧進場後出場前也用持有收益OHLC分析
→ midas82539  : 的賭法，但因為採取的是同樣資料所以變化其實有限
→ midas82539  : 的問題，如果你要避免的話，你應該怎麼做，那就會
→ midas82539  : 有新的途徑，這個途徑不太有人成功但就算失敗你也可
→ ProTrader   : O=進場價  C=出場價  H=最大收益  L=最小收益
→ midas82539  : 了解哪些是死路，而死路也會是你新想法的起點
推 zaqimon     : 然後還要相信程式 沒事不要一直改來改去或半途而廢
→ zaqimon     : 通常賠錢的時候就會想要叫AI再去改一改程式
→ zaqimon     : 最終依然還是人性的問題 不是用了程式就能解決的
推 ProTrader   : 那是還沒有正獲利策略時才會做的事
推 johnsonhoj  : 分享給推
推 mune        : 先推再看  感謝分享
→ chaoba      : 關於回測多樣性我有試著用同一個策略在三個不同系
→ chaoba      : 統做過回測，一樣都是nextbar的下單策略 TV跟MC是可
→ chaoba      : 以到直接對標（就是很簡單的Supertrend改成EmA版本
→ chaoba      : 的策略，沒有其他濾網，但XQ我一樣是掛觸價就是完
→ chaoba      : 全不一樣，不知道是不是指標的計算跟TV還有XQ不同
→ chaoba      : 目前是選擇在MC上優化策略 因為不管本來用的策略週
→ chaoba      : 期 可以細部回測跑到1分k回測跟樣本外的數據
→ chaoba      : 感謝midas82539跟Protrader前輩的回覆 我去爬了你
→ chaoba      : 們在板上其他有關技術分析還有程式交易的文章頗有
→ chaoba      : 收穫 謝謝
→ midas82539  : XQ單純我的券商沒有券商版而且和MC重複了就沒用拍謝
→ midas82539  : 基本上你不要用Renko Chart或kaji來做策略就好
→ midas82539  : 剩下就是如果單純的評估，與其追求曲線的右上斜率
→ midas82539  : 也可以朝乍看會"拖累"或乍看會邏輯相斥互打的組合
→ midas82539  : 但如果最終可以讓曲線變平緩且還是向上代表有效
→ midas82539  : 而且宏觀地看這些異質策略可在不同情境下自行調節
→ midas82539  : 那麼你可能就會找到新途徑，當然前提是曲線不被破壞
→ midas82539  : 變成橫向或更差就好，至於過擬合和細部回測沒有因果
→ midas82539  : 關係，細部回測可以更加精確抓到market的價位與滑價
→ midas82539  : 但單一資料集的不斷試驗，以及參數最佳化本身就是
→ midas82539  : 針對過去找出最佳解的過程，試著找不同標的來比較
→ midas82539  : 是否組合還有獲利能力，以不同資料集的試驗來評估
→ midas82539  : 你的方法是否還可行，你的方法是否還可行，那就可以
→ midas82539  : 避免你說的考古題最佳解，這算是最簡單的對策
推 longlongyi  : 這種行情還沒賺到錢= =加油