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大家好,小弟初來乍到,若有不夠嚴謹或認知有誤的地方請大家鞭小力點。 針對NASDAQ開槓桿長期而言表現如何,小弟做了下面的模擬: 1. 資料時間1996-2026以及2006-2026 2. 由於QLD、TQQQ成立時間太短,因此我是用納斯達克100指數的每日收盤價格去算出每 日漲跌%,該漲跌%再乘上2倍與3倍,即為2倍與3倍槓桿的漲跌%,以得出2倍與3倍槓桿的 價格路徑。 需注意:這僅透過價格路徑模擬,沒有包含管理費等費用,所以不會完全等於QLD或TQQQ 。 3. 接著以月為單位,假設我在某年某月買入後的5/10/15/20年後,看看這段時間的平均 總報酬%。 例如:2010/1買入5年持有到2015/1,算出總報酬%;2010/2買入5年持有到2015/2,算出 總報酬%,以此類推,算出平均總報酬%。以稀釋出現超衰或超爽的情況。 4. 下圖的「日期」指的是「買入當下的日期」 https://i.mopix.cc/GHwFnK.jpg
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觀察出: 1. 如果歷經2000年科技泡沫那段,三倍的中位數以下表現跟兩倍差異不大,且三倍25分 位數以下受傷慘重,最慘破產。 2. 就算僅看近20年,三倍雖然跑贏兩倍,但是表現似乎沒有想像中厲害(大概跑贏兩倍1 00%);反觀兩倍大幅跑贏一倍(大概跑贏一倍400%)。 心得: 感覺兩倍是最佳解。 可能採用一倍當現金,兩倍當主力部位,若遇大幅下跌後可以用一倍轉三倍賺回漲波段。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.195.49.86 (澳大利亞) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776671840.A.38C.html ※ 編輯: Viannet (49.195.49.86 澳大利亞), 04/20/2026 15:58:00
Bashar : 景氣訊號燈藍燈 大膽買入QLD 04/20 15:58
Muilie : 等等一貓會算給你看 04/20 15:59
n555123 : 好,自己動手計算,勤勞推。 04/20 15:59
gkkcast : 看後照鏡的確兩倍是最佳解 04/20 15:59
junior020486: 等等waitrop會上來分享給你看 04/20 16:02
junior020486: Waitrop 應該股版肉身實測第一人 04/20 16:02
junior020486: 靠背,美國哪來的景氣藍燈 04/20 16:05
maimss : SOXL個位數買,沒輸過,別說我沒告訴你致勝方法 04/20 16:09
treeice : 納茲達克正2。 去年輸0050。 今年目前也是輸的 04/20 16:17
treeice : 美國有正234倍 論文可以去看 04/20 16:18
rexwis : 前提是你沒遇到-50%那種崩盤 然後要保證會被救市 04/20 16:24
onekoni : 數據模擬推 04/20 16:44
BBKOX : 我記得2000年附近三倍槓桿有過-99% 04/20 16:57
maplefff : 你應該算一下三倍納指60%+3倍20年國債40% 04/20 17:12
maplefff : 3倍槓桿在30年窗口,幾乎一定會遇到回檔90% 04/20 17:13
maplefff : 那根本不是人類在做的事 04/20 17:13
hth9494 : 讚,重新定義現金 04/20 17:14
w901741 : https://i.mopix.cc/lfl8Li.jpg 04/20 17:16
w901741 : SOXL演示過跌90%了啊,只要你能持續加碼,現在賺的 04/20 17:17
w901741 : 盆滿鉢滿 04/20 17:17
w901741 : 指數不用怕大跌,只要下跌時持續加碼,你就能拿到 04/20 17:18
w901741 : 承受波動的超額報酬 04/20 17:18
zpf2005 : 實用推 04/20 18:00