Re: [請益] 增加一些風險的配置

[A1pha ([αλφα])]

※ 引述《ivan1209 (維蓓良心)》之銘言：
: 大家好
: 先前有問過類似資產配置的問題
: 不過存股趨於穩定的情況下
: 想增加一些風險
: 目前市值配置如下:
:           %
: 50      32.8
: 00631L   6.7
: 2330    17.9
: 美股ETF 10.8
: 金融股  18.6
: 00981A   2.3
: 高股息  10.9
: 可投資現金150萬+每月薪資
: 往後的存股標的轉換成631L
: 想把整體投資變成1.3~1.4倍槓桿
: 還是可以再大膽一些?
: 或者其實可以繼續存2330也是可以?
: 畢竟2330比0050會漲?
: 然後不用叫我賣金融股跟高股息
: 那些成本低我就繼續擺著
: 也不會去融資或是貸款
: 感謝分享的人~
BETA(一年):
50      1
00631L  2
2330    1.26
美股ETF（假設是VT）1.01
金融股假設是富邦金 0.33
00981A  1.25 (只有半年beta)
高股息(假設0056) 0.56

那你的投資組合加權BETA＝0.95左右

如果你說的槓桿，是指大盤跑1%，你的績效跑1.3%～1.4%的話，
那麼，以上面的假設來說，
你可以把00631L灌到投資組合的43%左右～
灌台積電的話，沒辦法達到1.3~1.4倍，因為BETA不夠高。

1.3~1.4倍算是滿健康的，我個人覺得這樣滿OK的。
當然每個人風險偏好不一樣，策略、作法也不一樣，
參考參考就好。

我平常自己有用EXCEL表追蹤投資組合的狀態，
都是用BETA來察看自己投資組合對大盤的波動變化，
如下圖右邊紅色區塊。
https://i.meee.com.tw/eTbkwDa.png
做成表之後還滿方便的，不用每次都手動算。
快做完了，有機會再分享給大家試試看吧。

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