[心得] 寫程式回測股海老牛 4 年 886 次點名，命

[xao (豪)]

最近學 vibe coding，又有存股，但YouTuber 看到有點膩。
每個都說自己準、但沒人拿數據出來。
乾脆自己寫程式驗一下。

純數據回測，不戰誰，數字攤出來大家自己判斷

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【怎麼做的】
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- 抓老牛頻道 171 支影片字幕（2022/04 ~ 2026/04）
- 程式抽出每次點名的股票（210 檔、累計 886 次）
- 關鍵字把語氣分三類：
  推薦（抱緊/加碼/看好）
  警告（崩/套/別碰）
  中性
- 每次點名後用 FinMind 真實股價算 T+30/90 報酬
- 對照同期 0050 表現

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【結果】
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推薦組（喊抱緊/加碼）：

  T+30  命中率（之後有漲）  63.2%
  T+90  命中率             62.8%
  T+90  平均報酬           +6.51%
  同期 0050               +2.64%
  超額報酬                +3.87 個百分點

警告組（喊別碰/雷）：

  T+30「真的跌」命中率只有 38.3%
  看空訊號比丟銅板還不準

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【推薦組表現最強 5 次】
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  時間      股票     T+30    T+90
  2025 Q2  台達電   +18.4%  +109.5%
  2024 Q1  台積電   +15.5%   +22.9%
  2024 Q1  中信金   +14.2%   +27.9%
  2023 Q1  台汽電   +12.3%   +39.0%
  2022 Q3  南亞     +12.6%    +3.8%

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【推薦組表現最慘 5 次】
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  時間      股票          T+30    T+90
  2025 Q1  某中小型ETF  -15.8%  -21.9%
  2023 Q2  南亞         -13.0%  -15.4%
  2025 Q3  某金融股     -11.4%   +7.6%
  2024 Q3  玉山金       -10.8%   -6.9%

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【誠實限制】先講免得被酸
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1. 語氣分類是關鍵字抓的，精度約 7-8 成，非逐句人工
2. 報酬沒算手續費/滑價，實際獲利會少一點
3. 對照只用 0050，不同風險屬性不一定公平
4. 樣本全是台股多頭期間（2022-2026），熊市數據不足

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【結論】
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老牛「看多」確實有點東西
六成多命中率，中期小贏大盤

但有一點要注意：
贏的主要靠少數爆發股拉高平均
（台達電一支 90 天漲超過一倍）
不是每支都穩，推薦組仍有 37% 之後會跌

「看空」則完全不準，38% 命中率比隨機還低

資料來源：FinMind 真實 OHLC 歷史價格
純數據回測，不構成任何投資建議

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【最後問大家一個問題】
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這份回測大概花了我一個週末做出來

如果大家有興趣，我可以繼續做其他老師的版本

你們最想看哪個老師的命中率？
或是你們覺得誰最準？留言讓我知道

留言夠多的話我就繼續做，順便建個比較表

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推 Sam31627    : 2022-2026大多頭行情，他應該是偏向長期投資的人，
→ Sam31627    : 對於這個YT跟這份回測我不多做評論，但你應該懂我想
→ Sam31627    : 說什麼
推 NEWAZEL     : 好讚的分析 不如0050
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→ talesh35624 : 哲哲
→ twinsppo    : 現在4萬...看多誰沒賺
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推 cutekenny   : 大家都推哲哲，那我也推哲哲好了0.0
→ xboxandone  : 回測包牌投顧的勝率 的確有點興趣 勝率八成？
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→ mdkn35      : 拆拆讓我的美債打9折
推 poisonB     : 只看到四次喊多賠錢？！
→ hotsauce1111: 多頭時期做回測？至少要回由2022年初開始回測吧
推 UOG7        : 鍾國忠看看 目前它戰績還不錯 實測看看是不是真的
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推 koj         : 對折，有加Line就知道內容笑死人
推 botnet      : 很用心耶
推 lantimes    : 問就是哲哲
推 asws0808    : 折折 救命啊
推 b51         : 推回測
推 achiyeng    : 做多看空的股票總會贏了吧