[心得] 程式交易全流程

[liton (歐吉桑留學生)]

很多人陸續會用到程式交易
本文先用一個簡單的策略，講解以下幾個部分：
一、策略思路
二、策略細節
三、全自動程式交易

本文的核心，並非針對策略的對錯，
而是講解程式交易的開發路徑，以及遇到問題時的思考方式
希望能讓對程式交易的朋友少走一點彎路

一、策略思路
最近正二很夯，甚至有人信貸上正二
那麼有沒有策略做的槓桿比正二高、風險又能隔離、獲利又能提領出來？

  策略：期貨無限換倉+網格

簡單的來說，這是一個資金配置的全自動交易
跌的時候買近二期貨（例如2607）、漲的時候賣近一期貨（2608）
操作方法和正二差不多，區別：
1.正二是上漲加倉、下跌減倉；策略是下跌加倉、上漲減倉
2.正二是到期日前一兩天換倉吃正價差；策略是透過下跌時換月對抗正價差

二、策略細節
1.網格修正
現在漲那麼瘋，最大的風險是上不了車，那麼有沒有辦法修正？
a.不對稱網格
例如下跌1%加倉、上漲2%減倉
當然，還有一些風控考慮
例如超過一定口數後：下跌1% 2% 4%的加倍間隔
b.忽然下跌時加倉
例如盤中高點回跌2%加倉，以台指來算就是盤中高點跌900點左右加倉
c.最低持倉
例如設定最低持倉2口不能再賣了
d.風控
我一般是換算成槓桿倍數。
期貨的初始保證金槓桿大概15倍
我一般入金是期貨市值的8成，例如0050期的市值大概100萬，我入金80萬做一套
當加倉後槓桿超過10倍時，要嘛減倉要嘛入金
我另外會再算我能撐多少的下跌
202504關稅大戰那個月，大盤月K的H-L大概是12%。
我入金的保證金大概能撐15%下跌

2.搭配選擇權
當快滿倉時，但還沒漲到減倉出場價格時，可以搭配行權價不同的合成期貨
例如現在45000點滿倉，出場點45500
那麼部分期貨可以搭配SC@45500 + BP@44000
反正你也是預計賣在45500。
用價位500點的SC權利金，買個下跌1000點的保護，還是有賺啦

3.資金管理
很多人會把交易和理財混著
對於個人來說，這兩個是分不開的
生活中有薪水收入、有信用卡車貸信貸養家支出
我一般會區分期貨保證金、手上現金、定存和貨幣基金等多層短期流動性
例如現金100萬，期貨入金50萬，手上現金50萬
另外，期貨另一個好處是獲利能出金
有超過一定的獲利就出金流入銀行現金

4.品種選擇
這個策略能上小台就別上微台（有選擇權）
能上指數期貨就別上0050期（流動性）
但總結來說，這跟程式開發經驗還有資金有關
用市值來看：一套策略用小0050期大概要10萬保證金，小台要225萬
看自己資金（這只是算保證金入金，手上還得留現金）

另外，策略用說的很簡單，但寫成程式會一大堆問題。
包括API斷了或賬務系統卡了，或是哪個情況沒考慮到
初期建議先用小型0050測


三、全自動交易
目前國內大一點的券商、期貨商都有提供免費的API
API其實大差不差啦，該斷線還是會斷線，有些問題你要當成是必然會發生
而我是用Shioaji
交易部分全部自己寫（或者很確定需求的小功能用AI寫）
https://i.urusai.cc/m9Gtx
UI的部分全部用AI寫（反正只是用來看狀態，不影響我交易）
https://i.urusai.cc/qpSrV

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總結來說：
程式交易並不是獲利的保證，程式交易就只是個工具
你不喜歡就不喜歡，你想嘗試的話可以看看走過的人是怎麼走的

有時候別死鑽參數
有時候別死摳平台
有時候別太在意UI
有時候別太迷信回測試

昨晚夜盤又大漲，祝大家交易愉快~~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.16.166 (臺灣)
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※ 編輯: liton (122.116.16.166 臺灣), 06/19/2026 11:23:00
推 devidevi    : 請問這個什麼時候會全ALL IN 股市大跌的時候嗎?
→ cityport    : 美股放假歐...嘻嘻
推 kakalin     : 厲害
推 whyhsu      : 推 我光是用智慧單就覺得幫助很大了
→ whyhsu      : 克服人性弱點
推 PttAdmin    : if (跌) {買} elseif (漲) {賣} else {看PTT}
推 hotking     : 串api真的很方便，計算完策略有一堆要進出的，串完
→ hotking     : 他直接把部位下好
推 Gaujing     : 現在codex很方便，很多需要客製化的東西都可以用那
→ Gaujing     : 生出來
推 myheartest  : 其實現在才要學這些東西的人就甭學了吧
→ myheartest  : 不要拿自己的突發奇想去跟別人的吃飯傢伙比拚
→ myheartest  : 直接花錢買別人架構的就好 反正策略都差不啦 最好是
→ myheartest  : 寫得出什麼前無古人的策略
→ bnn         : 他文中不就說了不涉策略討論 只是討論搭起來的流程
→ htiio       : 不管是策略還是交易工具跟方式
→ htiio       : 最終還是要拉長時間週期，
→ htiio       : 來看回測跟止盈止損
→ htiio       : 掌握財富密碼的人是不會出來拋頭露面的
→ ProTrader   : 先別急著用程式交易的自動"交易"先有買賣訊號就好
→ ProTrader   : 把那些進出場點當成"程式投顧"
→ ProTrader   : 先有買賣訊號再自己用人力篩出比較好的買賣點
→ ProTrader   : 這就是人機協作交易  比較適合多數程式交易學習者
噓 jen1121     : 紅的明顯！市場不變的事情就是一直變
→ abcd255060  : ！
推 Kouson      : 上漲加倉 下跌減倉？結果全都買在七八十 全都賣在四
→ Kouson      : 五十 虧死
噓 LukaDon77   : 你真有跑過回測嗎的？？貼這種害人策略什麼居心？
→ LukaDon77   : ？
推 uni1        : 就我只做美股，自己設grid buy and sell to hedge
→ uni1        : soxs soxl 來說, 膽識和盤感很重要，一般人學不來的
→ uni1        : 我用嘉信tos當冲免錢又好冲；只做台股的人很難理解
→ uni1        : 從4月初後的2個禮拜，我美股的績效是35.88%
→ uni1        : 但是後來就校正回歸；然後我發現只打贏大盤無用
→ uni1        : 因為會贏盤輸錢；所以現在做股就更小心；一定要贏錢
推 jagger      : vibe coding大時代，對以前懂交易但不會寫程式的人
→ jagger      : 根本是天上掉下來的禮物