Re: [請益] 台積電期現套利？

[mitntu ( )]

※ 引述《Hodge (Data scientist)》之銘言：
: 請問這樣不是以2:1張數比例同時買進現貨和放空期貨，就能穩穩賺進20塊的價差嗎？
: 但理論上不可能有這麼好康的事給散戶賺，請問有什麼我沒注意到的事嗎？
: 謝謝各位高手分享！

扣除交易成本、資金利息與潛在除息調整後
這筆無風險套利在現實中幾乎沒有獲利空間

買入現貨： 2000 股 x 2410 元 = 4820000 元
放空期貨：1 口（2000 股）x 2430 元 = 4860000 元
帳面價差： 20 元 x 2000 股 = 40000 元

現實成本

項目費用計算方式估算金額現貨買入手續費約 0.1425% (打折後假設 0.05%)約 2410 元
現貨賣出證交稅0.3% (結算時現貨需賣出)14460 元
期貨交易手續費固定費用，約每口 50~100 元約 100 元期貨交易稅10萬分之2 約 97 元
總成本約 17067 元剩下的利潤為：40000 - 17067 = 22933 元。

另外台積電7/9 除權息調整，現貨雖然會收到股利，但現貨除息後股價也會跳空下跌
會導致你現貨部位出現帳面損失，雖有現金股利平衡
但你需要計算股利所得稅與二代健保補充保費，這兩者會讓你吃掉大部分的獲利。

結論
用500萬搞了一輪無風險套利
其實還是賺不到什麼錢

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推 ptttpt      : 前幾天價差有到50
推 uhmeiouramu : 可以薯條加大
→ uv5566      : 等你眼睛看到套利 高頻高程式單早就進場惹
推 clusis      : 不是賺到22933元？
→ zzzxxxqqq   : 現況是 自營商 套到沒錢套才有這價差給你套
→ zzzxxxqqq   : 這是真的可以套的好嗎 -.-
→ zzzxxxqqq   : 但散戶套這個 不如當傻多還比較實際
推 brucegung   : 還有個股結算價計算也是變因
推 w1222067    : 結論 笑死
推 ssarc       : 散戶就乖乖用散戶的操作方式吧
→ Atwo        : 2萬2耶 可以吃幾頓麥當勞
推 killerbbt   : 這要比手速的啊 2萬哪有那麼好賺 這樣去賭當沖不是
→ killerbbt   : 更快
推 LipaCat5566 : 風險ㄋ
→ Alvin953    : 7/9除權息？？
推 IanLi       : 這不算無風險套利，因為分別平掉部位，而平掉時還
→ IanLi       : 要吃交易價差風險。
推 billy791122 : 除息期貨部位也會補權益數給你
推 kobe9527    : 不可能跑的贏程式吧
推 s555666     : 當然是有獲利的價差才會這樣操作，用程式盯著跑
推 sowhysowhat : 搞量化&高頻公司不是吃素der
→ s555666     : 你用人工的手段是跑不贏程式的
→ summer08818 : 你以為券商買一堆伺服器跟網路基建 只是賺你手續費?
推 h0103661    : 程式也不會啥都吃，蚊子腿要吃自己吃
推 Shepherd1987: 1. 不用每個月買賣現貨成本
→ Shepherd1987: 2. 結算日都有貪狗送錢大價差再轉倉
→ Shepherd1987: AI garbage-in garbage-out 自己要判斷
→ s555666     : 這種還不需要AI判斷，條件設定好就可以，拼的是速
→ s555666     : 度
推 billy791122 : 對啊，現貨可以不用賣，每月都是正價差
推 wju1230     : 是種無風險套利沒錯 但可能沒有贏定存 XD
推 erowii      : 前幾天有差到100
→ abyssa1     : 現貨一直放著 每個月賣期貨 一年應該有接近10%啦
→ abyssa1     : 但是不去賣那個期貨合約 一年下來可能賺更多
推 seouit      : 期貨套利有別的股票可以做 例如前天的南亞
噓 a135791258  : 真正的大戶在套的時候手續費才沒這麼貴 而且人家不
→ a135791258  : 會只套500萬 都嘛億來億去
→ a135791258  : 貧窮限制了你的想像
→ Shepherd1987: 期交所就是黑盒子
推 qw5980162   : 但現貨有手續費很貴 所以我開兩個帳戶一個空一個多
→ Dirgo       : 套利這東西就是A套完就沒了,也不是想幾億救幾億吧.
→ Shepherd1987: 這個如果認真玩應該有做不完的套利標的
→ Shepherd1987: 只是即時資訊散戶應該拿不到; 有數據的話,
→ Shepherd1987: 應該又是一片遊戲樂園
推 ChikanDesu  : 買完當場價差收斂給你看
推 ckuser      : 兄弟當你能調50億 或500億 世界就會不一樣了XD
推 PitzMan     : 推~
推 ronga       : 能賺錢了話 早就被玩爛並且被規則限制了
推 cityhunter04: 有那麼無風險的套利方式，外資不洗死你才怪！
噓 zasdee      : 就是無風險的利潤
推 heyjude1118 : 近1~2年普遍正價差其實是難見的情況。通常是逆價差
→ heyjude1118 : 因為放空有限制/成本
→ heyjude1118 : 台積這個可以套利沒錯，每個月現貨不動，轉期貨，可