[請益] 對沖佈局請教

[morrislek (鄉下人二代)]

小弟持有一點高波動的個股（打算持有一年左右再看看後市），最近的市況讓波動更劇烈，想花等同個股市值10%左右金額買三倍看空的ETF對沖，停損計劃是對沖到這個ETF剩一成左右，等於當保險耗掉的意思。
用試算表算了一下（直接拉滿），當這個10%的看空ETF跌到剩一成，個股大約漲一倍，總獲利約投資總金額的70%左右。
萬一崩盤，這個看空的ETF會在個股跌約4成的時候，讓總資產的損益打平，換言之就是萬一這些高波動的個股如果回檔甚至崩盤，在回跌40%時，這個看空ETF的漲幅會保住目前的獲利（簡單數學轉換）。
有問過openAI，它建議利用buy put spread 來對沖，但我查了一下價格，不知道是不是短時間個股漲太多的關係，半年期的賣權買起來，感覺比買看空ETF更貴。

想請教大家的是，這樣的對沖計劃可行嗎？
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→ chia0303    : 你部位如果沒幾千萬以上應該是直接減碼就好了吧 對
→ chia0303    : 沖什麼的看起來好像很厲害 其實只是部位大的人不好
→ chia0303    : 賣才搞的
→ chia0303    : 你覺得前景不好就減碼去別的地方不就好了
→ morrislek   : 原本跟你想的差不多，但考慮稅務問題，個股實現獲利
→ morrislek   : 要報稅，所以才用這種方法保住獲利。
→ morrislek   : 現在的股市交易量，就算有幾億應該也不太會有流動性
→ morrislek   : 的問題吧？