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我計算今年三月到現在,台股的Sharpe Ratio跟Sortino Ratio, 得到的數字大約是: Sharpe Ratio = 0.13 Sortino Ratio = 0.22 Germini: Sharpe Ratio = 0.13:衡量每承擔 1 個單位的「整體風險」(含上漲與下跌) ,能換回多少超額報酬。通常數值>1才算及格,0.13 代表該標的表現平庸,冒 著風險卻沒賺到太多超額報酬。 Sortino Ratio = 0.22:與夏普比率類似,但只聚焦「下行風險」(即只把下跌 的震盪視為風險)。0.22 依然偏低,意味著該投資在下跌時的傷害較大,並未 提供足夠的保護。 震盪評估:光看比率無法得知具體震盪幅度,但通常這兩個數值偏低,代表報酬 率不足以彌補過程中的下跌震盪或資產回撤。 各位有這種感覺嗎?台股變賭場了? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.5.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784629710.A.8FD.html
cl3bp6 : 韓股:大在哪? 07/21 18:29
dosiris : 韓股才是大怒神 台股旋轉木馬 07/21 18:31
jenchieh5 : 這一年台股震盪幅度是明顯高於歷史平均 07/21 18:32
jenchieh5 : 日內震盪幅度 07/21 18:32
Jaspercool : 是台美日韓波動都變大了 07/21 18:32
maimss : 確實跟去年差很多,暴漲暴跌的XDDD 07/21 18:34
sda84225 : 韓股:誰大? 07/21 18:34
maimss : 前一天蒜粒過剩,今天蒜粒不夠 07/21 18:34
billy791122 : 還不是阿川伊朗整天談談打打 07/21 18:35
mamorui : 韓股:不要說笑話 07/21 18:35
Jaspercool : 大漲大跌 波動變大不是很合理的嗎 07/21 18:36
Jaspercool : 怎麼可能直接拉一條線上攻 07/21 18:36
sophia748596: 韓國歐巴:? 07/21 18:37
lausdeo1 : 為什麼從三月而不是一月取樣? 07/21 18:37
yichia801017: 漲多跌少 拉回就是買 台股怎麼輸 07/21 18:38
a71y242 : 不用算 台股大盤夏普一定很高 07/21 18:39
a71y242 : 跌那麼少 漲很多 07/21 18:39
Gipmydanger : 建議買美債無風險 07/21 18:41
onekoni : 歐巴:一群菜雞 07/21 18:42
dogalan : Germini是哪來的野雞AI 是不是抄襲Gemini 07/21 18:42
mnmnooo : 差太多了,比賭場還不如。先取消當日漲跌幅限制 07/21 18:47
reall860523 : 看CP價格就很明顯了,現在價外的也貴到靠杯== 07/21 18:48
reall860523 : 連想花小錢買個樂透都沒辦法 07/21 18:49
dogalan : 你的時間尺度可能算錯了 我用GPT分析感覺數據怪怪的 07/21 18:50
inwindwei : 放心,Gimini 連月線季線都會給錯,不用擔心誰算對 07/21 18:53
inwindwei : 誰算錯 07/21 18:53
saimeitetsu : 現在震度6弱,別急 07/21 18:55
neofire : 3/18到現在,拉回狂買沒輸過。大跌當然痛苦,但是只 07/21 19:07
neofire : 要買了就賺,誰還管是不是賭場 07/21 19:07
youtoo : 我不用任何東西算都可以回答:很多人就是當賭場阿 07/21 19:13
MoneyDay5566: 沒有 07/21 19:23
IceLemontea : 台股何時不是賭場 07/21 19:31
lluunnaa : 以為一直都是賭場(?) 07/21 19:42
NgJovi : #1gMRy8E9 (Stock) #1gNmOAAI (Stock) 07/21 20:08
losehope : 喔! 07/21 20:12
macheal : 年初丟0050,現在是漲100%,超級賭場? 07/21 20:58
macheal : 可惜我六月底進場0050的,現在還在虧損.... 07/21 20:58