Re: [請益] 做好風控，能算是賭博嗎？

[blaukatze (姬 泰)]

最近在研究0050正2，經過台股30年大盤、0050、0050正2的回歸測試（0050 發行前的數據用大盤合成，正2再根據 0050 合成）發現幾個最顯著的訊號：

一、出場：高點 -20% 出場效益最高，數據顯示沒有任何方法預測高點，結果最好的方法是從持有後最高價位回撤20%的時候停損/利出場。正2最重要的獲利來自在場的曝險，如果停損小於20%則出場過於頻繁觀望時間太多錯失漲勢也損失交易成本，如果大於20%則出場次數太少失去風險控制的功能。

二、進場：
（一）出場後 0050 股價回到 60 MA 且價格高於 200 MA：在所有數值中期望值最高的數值，續漲機率比反轉續跌高。
（二）0050 收盤時跌幅超過 -2.75%：跌深反彈機率高，進場期望值高於其他跌幅。

這些是我反覆驗證的數據，只要能嚴格遵守這些紀律不受到情緒左右猜高低點，30年獲利在所有策略中最高，只輸從頭到尾 Buy & Hold，推薦給不動一下就不舒服的朋友！


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Geben mir ein glückliches Ende.


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.19.35 (臺灣)
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※ 編輯: blaukatze (111.71.19.35 臺灣), 08/02/2026 19:00:02
推 event1408472: 好
噓 zerg999     : 進進出出結果績效還比較差，瞎忙
→ zer0319     : 跌20%要漲25%，還要賭人性跟手續費耗損
→ yunf        : 你人生有幾個30年？
→ b9513227    : 用自己的人生去測試猜高低 祝福你
→ yunf        : 你知道30年前的股市是什麼樣子嗎？
→ yunf        : 你知道最近七年發生什麼結構性的轉變嗎？
→ yunf        : 你知道市場可以指鹿爲馬嗎？
→ yunf        : 你的分析有深入分析歷年成分股的變化嗎？
→ yunf        : 驗證是要拿真金下去才叫驗證 不然也只是回測
→ CAFEHu      : https://i.meee.com.tw/1UgszMz.png
→ yunf        : 而且當你金額大到某種成度 量變會影響質變 如果真的
→ yunf        : 像你說的這樣 巴菲特就不是股神你才是懂嗎？
→ yunf        : 覺得沒用 有賺到才是真的
→ yunf        : 我早就算到 但就是有人把價格撐住沒正常反應你能怎
→ yunf        : 樣？
噓 Parahydrogen: Overfitting 這個字送給您
→ bandongo    : 照片哪個憨仔
→ yunf        : #1dobAuYy 2025 3月
→ yunf        : #1fx9aHj3 今年四月
推 sumwind     : 覺得不錯
推 macheal     : 我的0050，跌13%後漲停，現在剩下跌3%
推 hcwang1126  : 那為什麼不buy and hold XD
推 kikooo      : 你在那邊抽插抽插還輸Buy & Hold，現實情況你還要
→ kikooo      : 計算摩擦成本輸更慘