Re: [討論]常常聽到ML可以預測股市，為什麼沒有成功

[Tosca ( )]

歐美早就這樣做很久了=.=
就是高頻交易
https://tinyurl.com/yalh56as

這全部都是電腦程式決定買進賣出的
而且都是在毫秒內決定
所以一秒內都已經交易上百上千次

華爾街現在超過一半的交易量都是這種高頻交易成交的
也就是說
根本整個華爾街早就都是電腦在做交易
人為的不到一半....

台股沒辦法這樣玩是因為台股每五秒才搓合一次XD
太原始 沒辦法高頻交易...


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.49.238
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1545439242.A.D57.html
推 iceberg: 不對，台股沒辦法是因為太婊了
→ ppbb: 程式交易不見得是用 ML
內容是各家機密
當然合理預期會有人是用ML
※ 編輯: Tosca (114.27.49.238), 12/22/2018 08:44:48
推 interactive: 台股就算改逐筆，也無法用高頻交易
→ MJE3055T: 你把兩件事混在一起講了。程式交易未必是高頻，高頻只是
→ MJE3055T: 程式交易其中一種玩法
→ MJE3055T: 且高頻也未必需要AI或ML
→ chester06: 同意樓上..而且我記得之前有看過國外的研究報告,歐美地
→ chester06: 區的高頻交易利潤其實是逐年下降的,過往一般交易使用的
→ chester06: 方式沒有這麼多自動化系統可以用,所以透過高頻的手段做
→ chester06: 爬蟲式交易是有優勢的, 你可以比別人早一點點反應市場
→ chester06: 的狀況,但現在大家很多都用程式交易了,難賺很多
→ chester06: 加上各國政府單位其實也想進來管理這塊
→ chester06: 有錯請指正
→ MJE3055T: 高頻的問題在於進出資金量無法太大，這意味著一旦採用
→ MJE3055T: 類似模式交易的組織變多，利潤很快就不見了
→ MJE3055T: 以美國市場來說，對沖基金從各種數據用統計套利從市場上
→ MJE3055T: 賺錢。一般散戶資金量少技術也不夠先進，用程式交易只
→ MJE3055T: 能說是輔助策略的執行
噓 jenhaoliao: 關撮合屁事，台股沒有高頻交易?
→ dolphin24681: 錯誤百出…
噓 Ekmund: ML個頭啦 這是最基本的rule-based system 自己孤狗
→ Ekmund: 簡單運算條件式決定行為 和資料分析做決策是不同的
→ Ekmund: 最基本的差異 在於對未知情況的推演 與之後改善的疊代
→ Ekmund: 前者是沒有“推演”能力的 條件仍是人給的 不能自己生
→ Ekmund: 你講的東西 講白了就是掛限價的系統性版本 和ML差遠了
噓 abyssa1: 扯在一起很好笑 高頻交易重點跟ML完全兩回事
→ abyssa1: ML預測行情後 一樣可以人工下單
→ abyssa1: 知道皮毛就出來賣弄只是展示自己的無知
噓 ducah: 高頻交易主要是跨交易所套利 跟ML沒有關係
噓 y800122155: 用程式交易不等於用ML 先去上兩堂ML再來嘴好嗎?