[問題] 關於期交所期貨成交簡檔 RPT資料

[ProTrader (沒有暱稱)]

    期交所給的簡檔資料時間精確度只有到秒


    例: 8450000
        8450100
        8450200
        .
        .
        .
        8455900
        8460000

    實際上  8450000到8450100的1秒內有很多筆成交

    請問可以直接轉成秒K線嗎??
    8450000這個時間區間的第1筆跟最後1筆是真的嗎??
    或者只是8450000這個區間內的其中兩筆而已，先後順序不保證

    版上有高手確認過這個問題嗎??

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    用MC的Tick資料跟期交所簡檔比對

    絕大多數先後次序與價格是正確的

    拉長區間後誤差應可忽略不計



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推 Marty: 交易所有0.001秒精度的資料 花點錢買就是了
→ ProTrader: 對小散戶來說，那是很多錢
推 cobrasgo: 老話一句，不要省工具錢
→ cobrasgo: 砍柴的樵夫跟你說想省斧頭錢，用鈍斧頭就好，你怎麼想?
→ ProTrader: 沒有錢就用鈍斧頭就好啦，策略的要求能符合就好
→ ProTrader: 我玩不起每個Tick，但是想玩分鐘K 30秒K，玩的起是前提
推 cobrasgo: 你完全沒搞懂我的意思
推 Rudy: 不玩tick，用期交所免費檔就夠了，順序基本上可以相信他
→ ProTrader: 恩恩 感恩  如果順序正確  我就可以自製各種秒K線
→ ProTrader: 我的意思是工具費用也要考慮成本效益，尤其對散戶來說
→ ProTrader: 有錢的大戶資料全買，資訊設備就比照期貨商VIP室
→ ProTrader: 策略是買進持有 200萬1口大台 不停損 準備持有10天以上
→ ProTrader: 完備的資料跟VIP室的設備，用這種策略其實效益很低
→ are2: 小散戶也不需要玩到Tick 根本就跟不上那個速度
※ 編輯: ProTrader (36.226.190.8), 07/07/2015 23:33:33