推 coyoteY: 天書好文~加推刀疤老二經典文 08/29 20:23
推 GX90160SS: 先轉寄到信箱再說 08/29 20:40
※ 編輯: yuting0103 (59.127.194.190), 08/29/2015 20:44:18
→ pou: 這確實是厚尾的特性 零波大是對的 08/29 20:43
→ pou: 完全認同 推推 08/29 20:45
推 flowerfa: 推推 08/29 20:52
→ poker119: 感謝深刻提點 08/29 20:52
→ yuting0103: 是低....如阿炮說的....這就是厚尾...... 08/29 20:56
→ yuting0103: 厚尾又叫做波動叢聚現象, 所以糟還有更糟, 好還有更好 08/29 21:03
→ yuting0103: 盡量讓籌碼分批進行, 就可以弱化曲線往下的部分, 強化 08/29 21:04
→ yuting0103: 往上的部分~ 08/29 21:04
推 maxmaster: 感謝凌波大啊 08/29 21:06
→ maxmaster: 今天剛好也在研究這 08/29 21:07
→ maxmaster: pf可以從1.多，往上拉到2.多 08/29 21:09
→ maxmaster: 搭配pz效果更好 08/29 21:10
推 pou: 原理在於厚尾出現的時候 加碼是相對安全 這是提昇pf的關鍵 08/29 21:13
→ Orilla: PZ派和非PZ派不知道會不會又戰起來 （茶 08/29 21:14
→ pou: 不會 pz本身是中性 跟厚尾加碼是兩碼子事情 08/29 21:15
推 maxmaster: 有什好戰，我在凌波身上有學到交易的東西，所以我覺得 08/29 21:20
→ maxmaster: 是真的，至於不認同的人，也可以指點我們這些小咖去試 08/29 21:20
→ maxmaster: ，效果如果好，我也認同，但建議不要嘲笑像凌波這樣願 08/29 21:20
→ maxmaster: 意指點別人的人，畢竟只有他願意指點我們，不嘴炮 08/29 21:20
推 wholesaler: 感謝凌波大 08/29 21:27
推 poker119: 我有個問題問一下 那我怎麼知道我的ec往下往上，建議做 08/29 21:44
→ poker119: 建議上是對ec做均線或布林通道嗎 08/29 21:45
推 Chieh9527: 謝謝凌波大!! 08/29 21:58
→ ctntathy: 生出的不完美面進點出，也是用在當沖上，感謝凌波大～ 08/29 22:25
→ ctntathy: 可惜語言方面不太熟練，目前還是手動下～ 08/29 22:26
推 zzelida: 凌波大，請問這樣的噱爆法加碼方式有設定停損嗎? 08/29 22:36
→ zzelida: 我測了幾個停損方法 都會傷害到績效 08/29 22:37
→ zzelida: 不加任何停損法則的績效是最好的 曲線也最穩定 08/29 22:38
→ zzelida: 這個是台指CDP模型 最多加碼10次 08/29 22:59
→ yuting0103: 停損無謂最好....取捨而已....這個比較難建議, 因為有 08/29 23:03
→ yuting0103: 時候也跟你的進場效率有關係, 如果訊號有好的進場效率 08/29 23:04
→ yuting0103: , 那停損對績效的影響就很小. 不過可以提供你另外一 08/29 23:05
→ yuting0103: 個思考, 也就是海龜的做法, 在進場前就先規範好風險金 08/29 23:06
→ yuting0103: 額, 例如總資金5%, 也就是跟你的策略無關了, 點到就 08/29 23:07
→ yuting0103: 出場休息 08/29 23:07
推 zzelida: soga...感謝分享... 08/29 23:09
→ zzelida: 一些贏家大多還是會設個停損 即使測試的結果是不設比較好 08/29 23:11
→ zzelida: but shit happens always lol 08/29 23:11
→ zzelida: 大多還是會設停損 防止災難性損失 08/29 23:12
→ zzelida: 如你所說的和行情無關的money stop control 08/29 23:14
推 cloud731104: 謝謝凌波大，獲益良多 08/29 23:59
→ Orilla: 這次非PZ派真安靜 08/30 00:34
推 iamfinal: 感謝零波大的分享 08/30 08:41
推 zzelida: 把自由人書裡的行情曲線換成Equity Curve就是了 XD 08/30 10:46
→ zzelida: 過高就加碼 連續過高就連續加碼 壓縮突破也加碼 08/30 10:46
※ 編輯: yuting0103 (59.127.194.190), 08/30/2015 10:52:25
推 zzelida: 小弟寫一點題外話 關於獲利加碼這件事 08/30 11:00
→ zzelida: 以前我一直認為 只有在獲利狀態下才可以加碼 08/30 11:02
→ zzelida: 刀疤這篇最後結論說 絕不能在有虧損時，擴大部位的建立 08/30 11:03
→ zzelida: 只在有利潤時，才可以加碼，越加越少 08/30 11:04
→ zzelida: 但後來發現在某些市況下 正確的加碼方式卻是 虧損加碼 08/30 11:05
→ zzelida: 而且是越加越多(倒金字塔) 不是越加越少(正金字塔) 08/30 11:06
→ zzelida: 這些市況通常是高波動混亂 異常乖離的時候 08/30 11:09
→ zzelida: 此時適合倒金字塔式的逆勢攤平加碼模式 08/30 11:11
→ zzelida: comewish大提過他經常使用攤平加碼的方式 08/30 11:14
推 zzelida: 獲利加碼 虧損加碼 其實都可以 08/30 11:17
→ yuting0103: 低風險值做順勢 高風險值做逆勢 這又是PZ的另一個討論 08/30 11:50
→ yuting0103: 題目了.... 08/30 11:50
推 Chieh9527: yuting大大可以找一天開篇文談談風險值嗎 <(_ _)> 08/30 11:57
→ yuting0103: 以前好像討論過蠻多了...我覺得這類東西只要肯花時間 08/30 14:08
→ yuting0103: 多做實驗多繳點學費給市場..最後都會得到差不多的結論 08/30 14:09
→ yuting0103: 不論你去看海龜還是刀疤老二還是各種高手寫的經典,都 08/30 14:09
→ yuting0103: 不會有什麼新東西, 交易的本質都是一樣的, 說法不同而 08/30 14:10
→ yuting0103: 已 08/30 14:10
→ yuting0103: 至於有的人會覺得trade equity curve荒謬, 有的人覺得 08/30 14:11
→ yuting0103: PZ荒謬, 有的人覺得PZ中性, 有的人覺得PZ有用 08/30 14:12
→ yuting0103: 在我看來都只是研究的深淺差異而已.... 08/30 14:12
→ yuting0103: 我說了很多次這就是瞎子摸象, 摸到哪就理解到哪 08/30 14:13
→ yuting0103: 當然, 同樣的做法我做可以, 你拿去你的策略做實驗卻發 08/30 14:22
→ yuting0103: 線效果差很大, 這就是我前一篇說的, 在你看到那個東西 08/30 14:23
→ yuting0103: 之前, 或許你還差了某塊拼圖 08/30 14:23
→ yuting0103: 正面的一點的話, 當然是建議你多花點時間繼續去想中間 08/30 14:24
→ yuting0103: 還差了什麼, 負面一點你可以繼續在網路上酸這沒用, 也 08/30 14:25
→ yuting0103: 許會有機會看誰跳出來解釋給你聽~ 08/30 14:25
推 Chieh9527: 了解！感謝yuting大大提點！ 08/30 15:04
推 Genki626: 感謝分享 受益良多 08/30 17:23
推 bluesky2: 推推 又得到啟發了 08/30 20:47
→ pou: 我只是覺得 加減碼包在pz奧義裡面 滿荒謬的 08/30 20:53
→ pou: 加減碼的方式各式各樣 pz的方式只是加減碼的一種 08/30 20:53
推 sesee: 我只覺得 怎麼每次都想推砲……@@ 08/30 20:54
推 ETHZ: 阿砲早就厚尾賺爽爽,每天推砲捏鬍鬚~ 08/30 21:00
推 ctntathy: 我也想天天吃厚尾～ 08/30 21:04
※ 編輯: yuting0103 (59.127.194.190), 08/31/2015 00:28:10
→ yuting0103: 更新了一下HK的部分...訊號連發的部分設錯了...難怪 08/31 00:31
→ yuting0103: 效果看起來怪怪的... 08/31 00:31
推 sorakuma: 謝謝凌波大的分享～ 08/31 09:27
推 queenghost: 感恩 08/31 09:50
→ ainor: 每次程式寫加碼的都沒什麼用，真不知道為什麼 08/31 09:59
→ ainor: 不知道是那裡寫錯還是怎樣，只好都是單兵作戰 08/31 10:00
推 joety1103: 必然迴歸的系統 本身隱含正的期望報酬 08/31 10:01
※ 編輯: yuting0103 (59.127.194.190), 08/31/2015 10:45:15
推 MoneyDay5566: good 08/31 10:54
推 cloudream: 感謝大大分享 不過我怎麼都看不到圖片 >"< 08/31 19:10
推 BaFatal: 謝謝分享 09/01 08:07
推 iamfinal: 多看一次又得到一點啟發，謝謝分享 09/01 19:14
推 cheap3c: 感謝啟發~~~效果有出現了~~~ 09/01 23:04
推 cheap3c: 同yu大所說的 對於賺錢的情狀幫助特別明顯 09/01 23:19
推 cheap3c: 應該就是前輩們所說的厚尾巴 09/01 23:23
→ are2: 看著權益線才會做單 代表棒子看不懂..... 09/02 08:23
推 cheap3c: 可怕的是MDD有神奇的變化 09/02 10:12
推 dodo222kimo: 推推 09/02 10:21
→ yuting0103: 腦袋要會變通~一個概念可以延伸到很多東西~要學會對策 09/02 10:49
→ yuting0103: 略做管理~ 不用老想著要看棒棒~ 09/02 10:51
→ yuting0103: 那麼會看棒棒就把所有狀況寫在一隻策略裡就好了,還搞 09/02 11:15
→ yuting0103: 什麼多策略跟策略經理人..... 09/02 11:16
推 lkjsdf: equity curve是一種自製指標 09/02 12:15
推 lkjsdf: 看自製指標做單 天經地義 09/02 12:17
推 ETHZ: EC不是一個自製的指標,它不是人定義出來的.是自然會有的 09/02 12:54
→ Orilla: 不知道EC是什麼就先去查 什麼自製指標... 09/02 13:27
→ yuting0103: 他的說法也沒錯啊,EC本來就可以用close推出來.看成是 09/02 13:29
→ yuting0103: 指標或指數沒有問題啊 09/02 13:29
→ pou: 策略經理人姍姍來遲 09/02 13:45
→ are2: 話說我幾年前就有用entryprice玩了 到最後根本就是突破 09/02 14:39
→ are2: 你用Stop單本來就是在賺厚尾啊 09/02 14:40
→ are2: 以前凌波大曾經說過 停損單(stop)是怪東西 手上衡有部位才對 09/02 14:41
→ are2: 但stop單真的就是防止厚尾啊 09/02 14:41
→ are2: 要抓厚尾的方式很多 隨機突破會多花成本的 09/02 14:41
→ ainor: 難怪我程式套加碼後都會炸 09/02 14:52
→ ainor: 理論很好理解，贏衝輸縮，但一回測就有問題了 09/02 15:00
→ pou: 應該是超強逆勢訊號為主吧 所以才會變差 09/02 15:05
推 are2: 隨機突破有正期望值啊 但本要夠粗 好在凌坡大多碰幾個市場 09/02 15:06
推 ainor: 我在想是否原策略套用加碼時，是否應鎖死原出場點位 09/02 15:12
→ ainor: 加碼後，成本變高（或單口平均獲利）降低，使出場點位和原 09/02 15:13
→ ainor: 策略不同，原策略很耐震抱到賺，加碼後反而被巴光 09/02 15:14
→ ainor: 有空時再測測看好了 @@ 09/02 15:14
→ are2: 樓上 因為你的回測進場點不夠隨機 尤其是逆勢 09/02 15:17
→ are2: 樓上你把加減碼反著做 應該會變好 09/02 15:18
→ are2: 然後玩到最後 覺得自己都在玩回測而已 會膩 09/02 15:18
→ ainor: 真的回測到後來很無聊，又賺不到＞＜ 09/02 15:37
推 sesee: 多策略還有策略經理人跟把所有狀況寫在一個策略是有啥關聯 09/02 16:22
→ sesee: XD 09/02 16:22
推 ainor: 另外，難道大家寫的策略都是用隨機進場嗎 @@ 09/02 16:28
推 aalluubbaa: 其實要看商品特性...有些商品整天回掃 沒有乾淨的趨 09/03 03:19
→ aalluubbaa: 勢 基本上獲利加碼的精神就是希望他不要太會回掃 09/03 03:20
→ aalluubbaa: 不然一加碼又破底之後又穿頭過新高那樣搞屁? 09/03 03:20
→ yuting0103: 事實上對大部分人或策略來說, 有用的只有截斷跟減碼的 09/03 09:51
→ yuting0103: 部分~ 雖然大部分人想要的是加碼那部份的好處 09/03 09:51
→ yuting0103: 我猜一定很多人都發現這篇講的例子對他的策略無效 09/03 09:54
→ yuting0103: 多數人的反應都是,這個東西應用在他的策略上顯示效 09/03 09:55
→ yuting0103: 果不大甚或是無效, 所以這個東西荒繆或是中性或是無效 09/03 09:57
→ yuting0103: 我的想法你未必可以接受,因為沒有共同經歷,所以 09/03 10:02
→ yuting0103: 語言不通是正常的 09/03 10:02
→ yuting0103: 與其去講什麼SharpeRatio還是SQN評分方式來評鑑一個 09/03 10:07
→ yuting0103: 策略或系統 09/03 10:08
→ yuting0103: 都不如用我這篇提到的這招來檢驗原始訊號穩固性 09/03 10:09
→ yuting0103: 某些人一定會說,書上從沒提過這種檢驗方法,你虎爛的吧 09/03 10:11
→ yuting0103: 某些人也會說,書上說馬丁格爾不能用,有毒的,不如用凱 09/03 10:12
→ yuting0103: 莉公式 09/03 10:12
→ ainor: 覺得無效就不會試啦 09/03 10:13
→ ainor: 理論我可以接受，但就做不出來～ 09/03 10:15
→ yuting0103: 交易就是很多拼圖,這一塊做法簡單到不行,卻還是會因為 09/03 10:19
→ yuting0103: 你前面某一塊還沒拼到而效果不大,先記在心裡醞釀就好 09/03 10:20
→ yuting0103: 如果你發現這篇的作法,不論是波段還是當沖, 用在你的 09/03 10:30
→ yuting0103: 策略上看起來效用不大,我會建議你要擔心的是這個策略 09/03 10:31
→ yuting0103: 對"未來"的適應性 09/03 10:31
→ yuting0103: 有人要試著解釋看看為什麼嗎? 09/03 10:35
→ pou: 信念就是厚尾永遠存在 09/03 10:37
→ pou: 用逆勢進場的 只要市場改變 會吃到厚尾的虧 09/03 10:39
→ pou: 這招對於突破為主的策略 會有明顯的效果 09/03 10:45
→ poker119: yuting大的意思是 某策略在這個作法萬一應用起來效用不 09/03 12:11
→ poker119: 大，那可能母策略缺乏創新高的能力 是這樣? 09/03 12:12
推 Chieh9527: 試著回答，若策略用此篇做法效益不大，是否因為策略未 09/03 13:02
→ Chieh9527: 能回應市場的波動(不是指多空方向)跟風險，而做出部位 09/03 13:03
→ Chieh9527: 上的調整，比方說擅長突破的策略，需要讓他在巴巴盤中 09/03 13:04
→ Chieh9527: 也就是部位盡量減少，而不是試圖用指標或是策略規避掉 09/03 13:05
推 Chieh9527: ex：系統查覺是巴巴盤後，權益數會逐漸縮小，系統減少 09/03 13:08
→ Chieh9527: 口數，開始突破有浮盈後，系統查覺，再配合MDD跟波動 09/03 13:09
→ Chieh9527: 調整增加口數，簡單說就是要考量系統是否具有自適性嗎? 09/03 13:10
推 choun: 真正要有效果，會不會是應該用在波動率由小開始放大的過程 09/03 14:00
→ choun: 但大家一般的策略都是著重在其他指標或是價格的突破而已? 09/03 14:01
→ yuting0103: 這樣的作法有點像是在放大厚尾的效益,厚尾訊號放大器 09/03 18:06
→ yuting0103: 也就是如果你的訊號品質不佳,抓到的訊號K棒影線太多 09/03 18:07
→ yuting0103: 或是演算法捕捉的不是真的厚尾,獲利可能集中在某幾次 09/03 18:07
→ yuting0103: 過度最佳化的特殊事件或是被騙的假訊號太多 09/03 18:08
→ yuting0103: 騙得過SQN或是SharpeRatio,卻騙不過這種檢驗法 09/03 18:10
→ yuting0103: 經驗法則啦~ 書上沒寫....說破不值錢 09/03 18:32
推 choun: 感謝凌波大！！ 09/04 16:02
推 CornerFu: 感謝凌波大分享，尤其您的書單真的讓我獲利良多，感謝 09/15 10:31
推 Dix123: 天 完全看不懂 但分享給推 XD 09/15 15:48
推 waiter337: 我真的很感謝淩波大讓我提早畢業讓我想做更好的事 09/25 03:56
→ waiter337: 但這畢業並不是賠錢,而是我真的弄懂市場的真正運作法 09/25 03:56
→ waiter337: 我沒那個屁股,但也不是沒有啦,也沒賠錢,但我學的東西 09/25 03:56
→ waiter337: 實在靠凌波大救了好幾次,感謝百家樂,感謝PZ 09/25 03:57
→ NNGG: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 12:29