[問題] CDP逆勢操作系統程式化

[Bruce003 (Bruce Chen)]

請問一下 這裡有人在用Trade Station的嗎?

小弟想要寫一個CDP逆勢操作系統的程式來做當日沖銷
程式中若寫 Buy 5 contracts next bar at NH limit
成交價低於NH值的時候就會買進
但是這樣低於AL值的時候也會買進
我希望低於AL值的時候不要買進 而要追價賣出 要怎麼做?

謝謝

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→ Bruce003: 補充: http://www.ezchart.com.tw/inds.php?IND=CDP
→ ctntathy: 對ts不懂，不過不是可以條件化，符合A條件則執行a策略
推 goodddog: if Low>NH then buy 5 contracts next bar at NH limit;
推 goodddog: Sell 5 contracts next bar at AL stop;
→ goodddog: 更正：sellshort 5 contracts next bar at AL stop;
→ Bruce003: 這樣的話Low值出現並且判斷完的時候已經過了一個K棒了
→ Bruce003: 如果開盤價剛好是NH 不就應該買進而沒有買進了嗎?
→ Bruce003: 以上留言都誤把NL說成NH (這應該不重要
→ Bruce003: 我的認知是Low的值會在一根K棒結束後才會產生 還是我的
→ Bruce003: 認知有錯誤?
→ sbluo: 貼個圖說明並附上程式碼以複製問題
→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒