[心得] 魔術數字56%...

[ETHZ (開空軍一號喝養樂多)]

好久沒PO文了,吹頂板已經被每日閒聊給淹沒...這是我當板主失職的地方,
請大家見諒. Orz (跪)

昨天因為我美國的友人告訴我,台灣的WorldQuant公司給他Offer,要他從波士頓
搬到台北...他問我的意見,我開始Google了一下這家公司,沒想到意外看到PTT
Finance板有人提到普林斯頓有個老師,說他有個複雜的演算法可以56%的勝率預
測股市.但他覺的這系統不會有用. 56%其實是一個我很熟悉的數字...

如果要用全自動演算法,去預測台股每日的漲跌,我目前看到最好的方法(很學術,
很複雜)就是56%, 但我看的方法100%不是那位Princeton老師的做法.大家一定
覺得56%勝率好差喔...但仔細靜下來想想:

假如台股一年250個交易日. 每天猜漲跌,56%(勝)-44%(賠)=12%(淨利)
250日 * 12% = 30日. 假如平均每天長跌幅有50點, 一年單口淨賺1500點.
假如有100萬本金,以400點當做每口的虧損容忍度, 相當於差不多兩口保證
金去做一口, 這樣去做,一年差不多本利合可達到500萬 (400%的報酬率).

這樣其實績效是很驚人的. 但是一想到只有56%勝率,就沒有熱情去試...人性呀!

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推 noreasonkon: 竟然"只有"56%勝率  E老的系統勝率是多高啊...
→ ETHZ: 溫拿哥表示:
→ leolarrel: 勝率不是是重點....
推 Chieh9527: 重點是部位的伸縮
→ ETHZ: 如果自動交易,勝率不是重點,但手交,勝率低會影響心情Orz
→ leolarrel: 對於五木區,重點是包皮的伸縮                  (毆飛)
推 qua2: 可以提示一下怎麼找到那個很學術很複雜的方法嗎XD 謝謝~
→ ETHZ: Sorry,我不能講太多.只能給您一個關鍵字憑本事去搜了...
→ ETHZ: "Minority Game"
推 dodo222kimo: 我頭腦不好使 太複雜惹@@
推 cobrasgo: 闇黑新世界的台詞？
推 ManRamirez24: http://goo.gl/u6txRL  概念上好像不是很新世界
推 miyusuea: 建議他還是待美國好了 這金融工作很累很殘酷
→ Altair: 理論勝率56% 但正常人都會怕遇到賭博常見的小機率事件...
推 s4001: 這有一個籌碼性的致命傷在……
→ s4001: 也就是當失敗連續發生時會致使籌碼虧損到什麼程度~
推 qua2: 謝謝E大
→ leolarrel: 小弟說的是MDD耶
推 Genki626: 感謝E老分享
推 Genki626: E老 救我 老師只教我普利斯西盪 （Please sit down ）
推 easychen: 人多的地方不要去的公式化??
推 Genki626: 隔壁版的菲比斯大的當沖日勝率70%不知怎麼辦到的......
推 miyusuea: 如果是我不會台灣 因為就算現在好但未來不好
推 stu10725: 56%當參考.如果加上其他的推理也可以增加獲利的機率
推 Elohim123: 原文是來自這篇嗎? http://tinyurl.com/jf6e6h8
→ Elohim123: 論文名稱: Stock Market Prediction from WSJ:
→ Elohim123: Text Mining via Sparse Matrix Factorization
推 SRNOB: LOL來說 56%蠻高的ler
→ ARTORIA: 其實就自私的角度 越少人討論越好
噓 Rubyfish: 喔
推 yehcpa: 超棒理論
推 waiter337: 為什麼...勝率能換算成績效？是這套系統的差異嗎？
→ waiter337: 除非高次數 不然不是很相信勝率=績效
→ waiter337: 或高頻
→ ETHZ: 昨天算了一下1998年到現在,平均每日的漲跌點大約是75點.
推 qua2: 謝謝E大資訊  受用無窮!!