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作者big1p (biglp)
看板Trading
標題[問題] 交易次數過少導致SQN過低
時間Thu Jul 14 22:29:58 2016
大家好，我是程式交易超級新手 請問一下 如果一個策略 獲利因子、勝率、賺賠比、循環比等等都在水準之上 唯獨交易次數過少，導致SQN過低(大概一年只交易10~11次) 大家會敢用這個策略嗎 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.149.104 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1468506600.A.610.html ※ 編輯: big1p (111.249.149.104), 07/14/2016 22:40:33
推 UNCHARTED3: 會問這問題，表示你對這方法沒有信心，合理推測，交 07/14 22:51
→ UNCHARTED3: 易次數過少是濾網太多，真是如此，建議打掉重練 07/14 22:51
推 UNCHARTED3: 我可以分享到就是 if 條件越少，越容易賺錢，that's 07/14 23:02
→ UNCHARTED3: all 07/14 23:02
推 heuristics: 一年十幾次的交易次數，獲利因子、勝率、賺賠比、循 07/15 08:11
→ heuristics: 環比這些都沒參考價值，儘管回測三十年 07/15 08:11
→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 19:00