[問題] 想跟各位討論SQN這個衡量績效指標

[koow ( )]

我想跟各位請教一個問題

就是我最近剛看到Tharp提出有個衡量績效指標 SQN (System Quality Number)

SQN=(平均每筆獲利/每筆交易標準差)*交易次數的平方根

但此處要注意交易次數如果超過一百次就以一百為上限帶入

基本上我覺得這概念ok

由於我是程式主要是著重當沖且為順勢為主

所以在實際上如果以"天"為主算這個參數 其實SQN算出來大概就是2.x

下面是Tharp舉出他覺得SQN的評價範圍

Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able
Score: 2.0 – 2.4 Average
Score: 2.5 – 2.9 Good
Score: 3.0 – 5.0 Excellent
Score: 5.1 – 6.9 Superb
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Grail.

但其實我覺得當沖順勢主要是幾天沒啥獲利

抓到一天大獲利這種獲利模式為主

而且當沖非波段

所以即便你是抓到波段起漲點礙於時間尾盤一定要平倉出場 隔天才會再重新進

這樣來說的話沒獲利的天數(筆數)又多一天(筆)

我覺得這樣當沖的特性是否本身就會造成SQN不會太高?

所以我把數據重新整理成 一周(一到五的獲利總和)整理成一筆

或兩周整理成一筆資料來做SQN

不知道各位前輩對這個舉動覺得合理與否?

還煩請指教 感恩~

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其實還很想討論PZ

但我看之前版上戰的沸沸揚揚就先不要了XD

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推 cobrasgo: 不用追求excellent
→ cobrasgo: great比較好丟
推 lrm549: 蛇哥你在那邊XDD
→ lrm549: 你應該有看過他的書 你講得這應該是某封信提及的是嘛?
→ lrm549: 你要搞清楚一件事情 你是賺錢又不是衝他的評價
→ lrm549: 這應該是個均值可藉由回測獲得 只是要調整回測權重
→ lrm549: 避免過度依賴過去 換句話講 你的交易周期是多少就是多少
→ lrm549: 不要去無聊衝分 你要調成一周 還不如調成一年一筆
→ lrm549: 直接7分up 恭喜你找到剩悲了
→ koow: 感謝指教 我只是中午網路看到好奇想跟大家討論一下 哈哈
推 Allenguy: 當沖一定勝率比較低 分數低也是正常的
推 scuderia3: 總歸一句 能賺錢比較重要 找到自己的聖盃才實際
推 are2: 當沖通常SQN比較高 靠交易次數撐起來的
→ are2: 實際上合併交易作法對SQN數字影響很小 但交易也不會因此多賺
→ koow: 樓上大大 但SQN 提出的人有說到上限是100 所以沖在多次還是
→ koow: 依樣 XD
→ tneduts: 就在算獲利異於0的t檢定，不過要高於7真嚴格XD
推 sesee: 交易次數就是影響這個數據值的重大因素啊 XD
→ sesee: 總之 沒在管這的了 XD
→ are2: 很多留倉一年都還沒50筆呀
→ koow: 感謝各位 先不管了哈哈
(ETHZ 刪除 ES200h 的推文: SZBZ分身亂版!)