推 Genki626: 這個E老內行的 ETHZ校友 12/03 20:52
※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
: 最近也是看了<<華爾街的物理學>>才知道的
: ( 這邊有位大大有書評:
: http://tony-almanack.blogspot.tw/2014/03/blog-post_13.html )
: 索耐特的龍王理論成功的預測了1987等等的股市崩盤
: 感覺好像很威
: 請問板上有大大對這個東西熟的嗎?
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
: 這裡有他的最新指標:
: http://risikopedia.ETHZ.ch/
: 看起來成功的預測出了最近10個泡沫中的20個... 囧
: 不知道他的bubble signal是怎麼算出來的
: 我想要自己算然後回測看看
: 剛剛下了幾篇paper
: 想徵求一起讀論文的夥伴
: 知無不言 言無不盡 XDDDDDDD
請教一下各位
索奈特提出的對數週期加速冪次定律(LPPL)
在股市崩盤前可以發現一些頻率加速的徵兆 並可以用來預測崩盤時間點
我主要是想問
1. LPPL 算是金融市場的一個既定的事實(stylized fact)了嗎?
還是說大家只是把它當成一個偽科學呢?
因為主流經濟學家好像從來沒嚴肅看待LPPL這個理論過
2. 各位知道有任何的文章做電腦模擬並成功模擬出LPPL的曲線過的嗎??
我印象他主要是用來對歷史數據做回測並預測啥時會崩盤
但沒印象有用比較嚴謹的股價模型的數學理論中真的成功模擬出LPPL的案例
以上兩個問題 想跟大家討論
萬分感謝!!!
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※ 編輯: peter308 (111.184.226.199), 11/24/2017 22:29:13