[討論] 各位有無看過將結構因子納入的金融理論?

[peter308 (pete)]

 一般熟知的金融理論都是對時間的偏微分方程

  ex: 描述價格怎麼隨時間變化的一個方程式

  並將市場的眾多因素考慮進去

  因為我之前背景為物理

  有碰過許多液態理論

  會將液態的結構因子放到描述的動力方程式中

  想了解一下有沒有人看過任何的股市的動力方程式

  是有把市場的結構(股票間的最小生成樹結構,投資人間的拓樸網絡結構等等)

  考慮進去的呢??

  有的話, 能否請版友告知分享這部份的資訊給我

  感謝!!!!!!!





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推 lrm549: 你乾脆放FFT
→ leolarrel: 聽起來是不是跟布朗運動有關?
→ rcwang: 有一種研究方向是把網路考量成流動性風險
→ rcwang: 再把流動性風險考量到定價方程裡面
→ rcwang: 但我覺得你必須先回憶各種偏微分方程描述市場背後的假設是
→ rcwang: 什麼，也就是無套利
→ rcwang: 然後你這樣的網絡在無套利假設中的角色是什麼
→ rcwang: 否則你應該捨棄偏微分方程，走向微結構和動態賽局
→ rcwang: 很多理工背景知道偏微分方程描述定價會高潮，要小心你可能
→ rcwang: 忽略掉這個式子由來背後的假設，和傳統物理的方程由來是不
→ rcwang: 同的，小心類比錯誤
→ peter308: Okay, 謝謝版友的提醒。我會注意ODE在描述金融系統的假
→ peter308: 設前提。