Re: [閒聊]有網友玩演算法交易？一點點心路歷程分享

[s155083 (Enzo)]

※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言：
: 3.用影像辨識或語音辨識技術把財金節目的內容擷取成文字資料(這我沒聽說過)
:   影像辨識抓下面字幕有聲音的話直接分析語音
: 上面的東西我自己也沒有做  但是未來有時間的話我會試試看


這系統我做過，實作上軟硬整合後用python跑回測，太艱澀了直接講結果好了。

如果你有在盤中打開財金台的Youtube直播頻道，旁邊即時留言非常有趣，網友清楚哪位
分析師推介哪些股票『有的說之前介紹的XXX還在套牢、說好的XXX怎麼不講了』。
我在想這些網友記性怎麼這麼好，原因不外乎真的有網友聽了就進去買，但賠錢不甘願
只能在直播罵，劇本再正常不過了。

像許多報紙有辦比賽，但我覺得分析師的節目內容也要能夠被市場檢驗。
為了驗證這些網友的印象，我的系統就是把每位分析師幾點幾分幾秒推薦的個
股和描述都記錄下來，蒐集一段時間之後再進行回測。

我採用的回測區間從2018年2月至4月，中間經歷了2/6股災大跌五百點，是個不錯的區間。
為了要量化分析師的績效，我以『首次推薦至後20個交易日之價差』為比較。
這區間共計23個分析師上過節目，績效最好的6%，最差的-1%，平均1.4%，平均優於大盤。
我認為樣本數非常夠了，一般人是不可能像機器一樣叮著電視看，這就是價值所在。
從結果來看，跟這些投顧老師操作是會賺錢的，但能否把會費賺回來，選擇上需要智慧，
，也要看你投入的部位以及能承受的風險而定。

奇特現象～
1. 設飛鏢：有分析師兩個月內竟然介紹了150檔標的，平均報酬率1%。
2. 別嘲笑空軍：市場有看空的分析師，第一天喊空時跟著空，3天後回補，績效是+2%，
若抱20天才回補，績效是-2％。


最後把結果整合到前端，就一目了然：

1. 喊了上漲
https://imgur.com/L37IKQc

2  喊了下跌，套了繼續喊，會員也想解套
https://imgur.com/jZjvqMs

3. 每天喊，但...
https://imgur.com/Q5RfHLw


目前網站不對外公開，也不回應個別分析師績效，
有實作上的問題或合作歡迎來信討論 [email protected]

Enzo

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.187.38
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1534999370.A.BDD.html
推 chen5512: 回測區間從2018年2月至4月，這期間真的太短了
→ chen5512: 這類研究至少有15年以上，個人以前有稍微涉獵過，不過
→ chen5512: 市場要賺錢的原理是很簡單的，用這類方式只是增加研究
→ chen5512: 論文的篇數，但我很懷疑可以增加帳戶的數字
推 vesta9: 可以不要當這麼專業的會員嗎
推 Altair: XDDD 這篇有趣  我很認同chen5512:市場賺錢的原理是簡單的
推 iceberg: 推研究！
→ ProTrader: 對齁有錢的大戶直接加老師會員就可以惹
→ ProTrader: 我是覺得這種研究會有幫助啦  至少是熱門股分析的方式
→ rodion: 似乎沒有看到數據量足夠多 或有達到統計的顯著性
→ rodion: 如果沒有統計意義 那就只是呈現隨機性的結果罷了
→ s155083: 真正豐富的資料也不會給你看阿XD  光篩選分析師就很好用
→ s155083: 我只能說各行各業都有認真工作的人 你要不要相信他而已
→ ProTrader: 投顧老師的選股依據本來就是拿來參考而不是盲從
→ ProTrader: 本篇的做法就是很好的驗證方式  有很高的參考價值
→ ProTrader: 當然離學術上較嚴謹的要求仍有差距
→ ProTrader: 但原po不是學者 這裡也不是發學術論文的地方
→ ProTrader: 實在沒必要吹毛求疵
推 sma1033: 我也推崇s155083的分析方式，如果有餘力以後也會想做這塊