[問題] 新手程式交易回測與交易請益

[willchen (眉毛哥)]

(原文發在option版，如有違反請版主告知，謝謝)

各位期權交易的先進前輩好，

小弟在2016年十月國慶連假開始自學MC程式交易。

當初自己亂搞開發出一支策略之後開始陸續跟朋友請教，

加上研讀一些相關資料之後學習開發新策略，

刪刪減減之後去蕪存菁出八支策略，

(CDP或均線價格突破,價差,外資未平倉籌碼策略等等)

組合起來之後回測從1999/1/1到2018/09/28，

滑價與交易費進出設定為兩千。

不過非常倒楣的是剛好今年7.8.9月的行情非常糟糕，

剛好小弟把全部組合完成的時間差不多就是在這個期間，

現在賠到小弟開始懷疑人生.....Orz.....

不知道到底是回測只是完全自爽的呢，

還是真的是雖小遇到行情就是這麼糟糕?

目前只想到只能降低槓桿跑到年底看看....

也想不出其他有什麼建議或方法能夠繼續改進。

想請問各位先進大大們不吝指教，

以上先謝謝各位的時間與意見。

全部的回測數據如下

Excell
https://mega.nz/#!6EtxST5Z!HfSQeaBoUju9iNvaL-3jefO0jm_s2NYuDzP5kxlvjDQ

Photo
https://imgur.com/PK1ZMPO

https://imgur.com/tZ9Z5eg

https://imgur.com/VwVtBJm

https://imgur.com/ZGQTWxq

https://imgur.com/WSXLkeI

https://imgur.com/Gp9qS2J

https://imgur.com/hdXqRV6

https://imgur.com/Lu8tDNm

https://imgur.com/vfM568M

https://imgur.com/EmKYBgs

https://imgur.com/va0hSB6

https://imgur.com/kHtIXHw

https://imgur.com/dle2U8J

https://imgur.com/XcEHIkH

https://imgur.com/mrzy7a4

https://imgur.com/XvoXoqa

https://imgur.com/rOTA0bl

https://imgur.com/MxkKJHA

https://imgur.com/rOTA0bl

https://imgur.com/1vBCvkf

https://imgur.com/EXJFANr

https://imgur.com/4KtJSxr

https://imgur.com/B9c5Idp

https://imgur.com/gQagjOS

https://imgur.com/dXtErua

https://imgur.com/AipakZK

https://imgur.com/zpFbBHB

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.177.11.68
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1538294386.A.371.html
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 16:00:10
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 16:01:05
推 sma1033: 過去不代表未來...我認為是你回測的方式出了問題
推 rcwang: 有沒有辦法把你的交易輸出成一個excel 然後你回測期間該時
→ rcwang: 間尺度下的價格也變成 excel 呢
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 17:20:25
→ willchen: 回rcwang 已將資料弄成excel囉 謝謝
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 18:56:44
推 rcwang: 好的，人在外頭，晚點回家幫你看看..
噓 darkMood: 同樣的東西拿去跑海期，可能會賺錢，哈，以一般常見
→ darkMood: 程式交易策略，目前的行情確實只要不大賠就算賺錢
推 lrm549: 如果你是新手 那你現在看到的一定是過度最佳化
→ lrm549: 你是組合策略 理論上組合策略 PF應該不會太低
→ lrm549: 不然就是組辛酸的 PF>=2 應該是標準
→ lrm549: 甚至你還要考慮到單支策略的上下架問題
→ lrm549: 我建議方向是 重新檢是單支策略本身的PF 1.5左右 算一下
→ lrm549: SQN 低於3就放在一邊
→ lrm549: 可以用的策略本身去檢視程式碼 交易邏輯大於20行(不含進出
→ lrm549: 找出自己亂加的限制 刪掉後重重複的前面步驟
→ lrm549: 我個人在寫邏輯部分 大概10行內搞定
→ lrm549: 邏輯足夠純粹才撐的久 甚至有敗部復活的一天
→ askachage: 這是最佳化的後遺症，通常是跌破你的MDD後就會開始創新
→ askachage: 高了