[討論] 通道突破策略是不是不合理？

[j2708180 (JaJa)]

很多書都有提到這種簡單的策略

價格突破前Ｎ日高則做多


tradingview有這個簡單的指標，於是我就看看

我沒看很多種商品，但是某幾種商品巴得很厲害，很令我在意

我把日期參數從5日拉長到10日、20、40、60，結果反而賠更多

假如只看那個訊號進出場


如果加一些篩選策略來補救

比如Ｎ+10日最低點為停損價，某移動平均之下不做多等

或許賠得比較少，但會錯過重要獲利機會

又如果加上更多篩選，又怎麼決定要不要用這策略？

看回測決定？這樣不就overfitting？


我覺得這策略本質就不合理，基於這個本質做出的策略根本就不行

比如說，用傳統箱形來看，15日前的高點是顯著的關鍵壓力

今天漲了，觸發了這個策略，但沒有過15日前的關鍵點

這個策略參數不論是5日、7日、10日，都是買在箱形的高檔

過了十幾天，期間價格沒跌多少，但這個策略很可能會自己賣出

變成在箱形內追高殺低，實際上根本沒有突破箱形



另外想問大家

日線收盤價符合條件，隔天開盤價進場

所謂的收盤價，是結算價格或是當日最後一筆價格？

CME的K線是用結算價，台灣大多是最後一筆

這兩者有時候差滿多的，如果剛好在關鍵點上下，那到底是有沒有觸發……

而開盤買進，是夜盤還是日盤呢？

農產品有的有明顯區隔，道瓊之類連續盤，會等到現貨開嗎？

而黃金、石油這類連續盤，已經分不出日夜盤區隔了

這些海期就夜盤開盤進場，可能沒什麼關係（但偶爾覺得有些開盤價很白痴）

但如果是台指，14點58分用漲跌停進場，你敢嗎？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.25.251 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1570193673.A.213.html
推 rcwang: 收盤價應以最後一筆價格為主唷, 結算價是拿來做每日結算
→ rcwang: 也就是收盤後作為保證金追加的判斷依據
推 UNCHARTED3: 金融市場，看到好消息哭，聽到壞消息笑，這有合理?
推 UNCHARTED3: 金融交易沒有合不合理，和大國博弈一樣，只看誰拳頭大
噓 darkMood: 交易，從來不談敢不敢，還要敢不敢的，你在賭博喔
推 xplosion34: 通道突破是基於什麼？而這個也跟你選的商品有關係
推 UNCHARTED3: 突破續攻和箱型盤整，就是相反邏輯，不合理還看不穿?
推 UNCHARTED3: 又想賠得少，又想賺得多，我爸為什麼不是李嘉誠?
問題是這個策略沒有真正突破啊
推 cobrasgo: 應該是你的時間拉的不夠長吧
拉長有的會賠更多喔，而且如何決定參數？回測找最佳值不就overfitting了？
沒看回測時覺得這策略好像還可以，看過後真可怕，有的商品超級巴，簡直是惡意對做。
當然也有大賺的，但我想用傳統方法也是能賺到那段。
※ 編輯: j2708180 (1.173.163.176 臺灣), 10/06/2019 20:38:02
推 sma1033: 合理不合理看回測不就知道了，測出來狂賠就算有人跟你說
→ sma1033: 合理你會信?
推 noreasonkon: Donchian通道應該是順勢策略最簡單有效的吧...
推 show01: 突破策略會因為周期性而有失靈跟很有效的時候，忽略週期當
→ show01: 然會面臨巴來巴去