[問題] API抓資料跟期交所資料不同

[wakemeup6501 (wakemeup)]

期交所提供的台指期每筆成交資料

VS

群益API抓台指期ticks資料

VS

元大寶來yeswin軟體盤後下載台指期tick資料

這三者都不一樣

請問差在哪裡?


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.66.57 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1570516859.A.44E.html
※ 編輯: wakemeup6501 (223.136.66.57 臺灣), 10/08/2019 14:48:55
推 AboveTheRim: 有差很多嗎?  如果你的模型這麼敏感   不夠robust
→ AboveTheRim: 那還是不要用比較好
→ wakemeup6501: 我不是說模型耶，只是想知道資料的正確性而已
噓 darkMood: 盤中會漏，盤後併筆，正確性當然只有期交所。
→ darkMood: 打錯，盤中併筆。google 台指期 tick 不同
推 poker0531: 當然會不一樣啊
→ cybermohrg: 经纪商设备烂 收multicast都有机会和交易所不一样
→ cobrasgo: 同一間API，在不同電腦跑，也會有幾筆不同，時間差攻擊
→ cobrasgo: 有不同以期交所為主
→ shianghe: 期交所才會漏
→ shianghe: 如果你是爬蟲