推 b89207040: 凱利公式 01/04 00:18
勝率怎麼算是個問題,若保守計算,算出來是負的,是要對做的意思嗎?但很可能多空兩
邊算出來都是負的。
噓 darkMood: 海期王問這種像是廢文的小學生算術實在讓我無法想像 01/04 01:57
推 tmdla: 單筆60點停損, 以3倍保證金做一口根本做不出什麼模型. 除非 01/04 09:22
→ tmdla: 是tick交易不然, 容易一天到晚再停損. 交易週期越短勝率才 01/04 09:22
→ tmdla: 需越高, 像是高頻. 正常模組4x-6x都有獲利可能. H模型的書 01/04 09:22
→ tmdla: 有講他低槓桿的操作方法 01/04 09:22
算出來後才發現,我的資金%數太高,我一直覺得這個數值有個極限,不知是多少?很少
人講到這個問題,我到現在才開始算這些數字,一算發現一堆交易都不能做了。
推 yt938: 海期差不多8-9趴,臺指差不多20趴,跟保證金有關 01/04 19:37
→ yt938: 勝率通常是很浮動的,所以通常要用往上加碼拉高期望值 01/04 19:38
→ yt938: 個人經驗,除非技術很好讓勝率一直都很高,不然靠幾次運氣 01/04 19:41
→ yt938: 好拉高獲利比較簡單 01/04 19:41
推 q123jack: 沒有勝率風報比就沒有意義 下單後早出晚出是紀律問題跟 01/05 03:42
→ q123jack: 系統沒關係 槓桿應該用合約總價值去估算比較合理 01/05 03:42
推 Trybeer: 真的1:3根本不是重點,重點是心態要怎麼抱到3 01/05 14:21
→ Trybeer: 不然就一直停損就飽了 01/05 14:22
→ Trybeer: 然後趨勢出來撈一把大的賺到流湯可以再撐很久 01/05 14:24
→ wave1et: 機率是幾萬次才會準,只能下數十次不用考慮機率拉 01/05 21:18
→ wave1et: 一律以要求100%的情況判斷才行 01/05 21:19
→ leolarrel: 波動群聚效應 01/06 17:38
推 vvanch: 極限可用蒙地卡羅模擬 跟你的程式有很大的關係 01/07 10:44
→ vvanch: google "藍色投機客" 01/07 10:44
以下是記帳幾天後的結果:收盤後,權益總值相較上一次的增減
-0.1%
-1.3%
+1.5%
-2.5%
+0.5%
+0.9%
+2.8%
整體報酬率:+1.6%
加回手續費和交易稅:+2.2%,四分之一的獲利就這樣被吃掉了!!!
如果是在+2.8%那一筆的前一天,整體報酬則是-1.1%
不過這種算法不是很完美,有時候盤中虧損超過5%,但應該有控制在10%內。
※ 編輯: j2708180 (111.255.7.241 臺灣), 01/08/2020 16:30:47
→ cafupupu: 所以你勝率多少? 02/04 01:23