[心得] 程式交易者豈可不回測2008年

[orange543 (Orange)]

程式交易要回測幾年算是足夠？
通常認定十年應該夠多了

現在是2021年，如果你回測十年
你會漏掉2008年
但是2008年是金融海嘯年
這年的歷史資料會打破你很多對期貨的認知
台指期應該每分鐘都有成交資料吧？
2008不是喔
你看過台指期一天只有一個數字
開高低收都是同一個數字嗎？
2008有

所以程式交易者如果回測資料
不包括2008年
你就不知道你的程式在面對極端情況時
是什麼表現


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.104.130 (臺灣)
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※ 編輯: orange543 (175.182.104.130 臺灣), 08/03/2021 11:57:13
推 msjulianacd: 很棒的觀念，給推
※ 編輯: orange543 (175.182.104.130 臺灣), 08/03/2021 12:47:42
→ leolarrel: 真心給推.我覺得還要加入004~2007,這幾年波動爆炸小,順
→ leolarrel: 勢策略若沒有經過2004~2007 的回測,我通常都不太信
→ aikotoba: 回測幾年是假議題 向右回測比較重要
→ orange543: 我猜,台股已經回不去那個低波動的年代了吧。連萬點以下
→ orange543: 要回去都不容易了。
推 msjulianacd: 從某個角度來說,順勢交易就是三年不開張,開張吃三年,
→ msjulianacd: 科科。
推 sunshineduck: 要比低波動現在的波動跟2000年那段時間根本不能比，
→ sunshineduck: 市場變化太多了。會有點為了驗證而驗證的意圖。
推 Czero: 覺得沒必要，反正未來不可測；不如想想策略失效系統該如何
→ Czero: 處理
推 micbrimac: 求問樓上怎麼處理@@
推 lrm549: 2000~04年是少有的連跌段 也該加入
→ lrm549: 破了就關 直到重新創高或離開連損區間
→ bab7171: 回測就像考古題，出現至少不能大
→ bab7171: 賠