[問題] 若策略回測成績不錯，是不是就滿可靠的?

[dppdick (無)]

股票板有篇文章
線仙能靠技術分析全職操盤穩定獲利嗎?
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1679313308.A.DED.html

大概重點就是遵守紀律，只要機率有一定準度就穩了

有注意到一種類型的網站，可以讓你寫策略
並且回測成績，讓你知道想法可不可行
甚至最簡單的作法就直接挑人家做好的，挑個報酬高
或是相對穩定的來用

比如說這兩個網站：
https://ai.finlab.tw/strategies/
https://i.imgur.com/V5feleg.png
https://i.imgur.com/kfB2q73.png

https://ez-quant.com/
https://i.imgur.com/mTennPz.png

由於可以把自己設定好(或別人的策略)回測
不同的策略還會分析勝率、報酬率、最大虧損、夏普值
結果似乎還滿客觀

若要用別人的策略
保守點就挑回測結果每年都不太會虧的策略用
拚一點就挑報酬率高的用

從機率上還有歷年回測結果
真的是比大盤報酬高很多

如果很機械式地照著操作
似乎大致上的結果也不會跟以往差太多
挑到不錯的策略，贏多輸少情況下，長期下來報酬都不錯

請問這樣的工具有沒有什麼盲點要注意的呢?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.101.181 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1680202503.A.4E1.html
噓 darkMood: 這麼簡單的話，各種基金的經理人通通要抓去切腹對吧?
→ darkMood: 這些基金花了很多時間/金錢/人力，卻連打敗大盤又做不到
→ darkMood:                                             都
若要提基金成績
買0050或S&P500夠簡單了吧?定期定額無腦買
事實是很多基金成績長年都不如指數ETF
https://udn.com/news/story/123006/7006874
基金輸指數
很多基金成績的確不如指數ETF
https://www.thenewslens.com/article/138646

買基金可以參考他過去績效
文中的策略也是同樣道理，參考他長年的成績
但這是比較偷懶的做法，如果要善用的話
還是應該自己擬出一個喜歡的策略
經反覆回測證實可行性

推 slayptter: 看得到裡面的策略邏輯？
→ slayptter: 我比較想知道策略
→ slayptter: 至於排名...那個沒用~
→ slayptter: 再爛再好的班級都有第一名
重點不是排名，是看該邏輯下，過往每個月的報酬率成績
有些策略報酬不高，但每個月基本上不太會是負的
有些則是勝率偏低，但每次贏報酬都比輸的時候多
長期下來報酬就不錯，以同樣邏輯選個幾支
不要單壓
https://i.imgur.com/w5I0z3V.png
https://i.imgur.com/7mFPDQA.png
上圖看得出來挑的個股也不是每支都賺
看似輸輸贏贏的，但觀察會發現許多情況下
賺得幅度都比輸得還多，即便有些月份是輸的
但整年下來贏的機率還是偏高

裡面都有明確的選股邏輯
一般人想好選股邏輯後可以挑有興趣的個股回測看看
但這類網站的賣點是邏輯訂出後
很方便的幫你用訂好的邏輯一次性全部篩選一遍
若要驗證的話，也能跑歷史回測，觀察這樣的選股邏輯效果如何

想說邏輯都寫明，歷史回測也有
那真正會有問題的原因是什麼?
https://i.imgur.com/cCiZS7O.png

推 slayptter: 稍微試了一下，好像要權限
→ slayptter: 旁邊的筆記倒是蠻有趣的
→ sen16888: 不是嗆你,回測超強,上線連敗半個月,你還有信心繼續嗎?
沒什麼嗆不嗆問題，單純理性討論
停損做好，觀察個幾個月倒還是可以試試看
表現差就只能證明選股邏輯策略有問題
就換個策略試

回測超強(總年報酬)
觀察這類的策略，他的變動幅度會比較大
從過往紀錄就猜得到波動很大
連敗數個月的狀態太平常了
https://i.imgur.com/RCQhFxY.png

不合胃口就選穩定(但總年化報酬偏低)
https://i.imgur.com/7mFPDQA.png

總的來說，長年下來是優於大盤的報酬
最能說服自己的話應該還是自己擬策略
這種網站的價值主要還是來驗證自己想法比較方便
推 slayptter: 我已經實單交易交易幾年了，心得部分跟你的理解差異蠻
→ slayptter: 大的XDD
→ slayptter: 有些有權限限制沒辦法看到程式碼
平台賺的就是這塊，很多策略(選股邏輯)要付費過才看得到
至於實際效果如何真的就要請教大家的心得了
類似這種跟單方式我有用etoro體驗看看
跟了一個人的單，另外我又自己買了一個ETF想對比一下成績
目前也才買一個多禮拜
暫時是我自己買的ETF成績比較好XD
https://i.imgur.com/lCzNpe1.png
畢竟是陌生的平台，盡可能以最低的入金要求嘗試
推 afflic: 有考慮交易成本、滑價成本嗎
有想過這問題
如果是周周都在換股，應該會非常傷
可能要拉到季以上，但也要評估一下報酬值不值得
除了原文提到的兩個平台外
有沒有別的地方或是靠自己就能做出這兩個平台的效果啊?
畢竟能這樣回測的確驗證自己的想法方便又有效率
推 john668: 通常新手所謂好的策略都是過度最佳化的產物啦
→ john668: 如果不是過度最佳而真的有抓到市場規律
→ john668: 是真的能長期賺錢 但是這種策略不好找
→ john668: 而且通常胃納量有限 基金經理人數十億百億沒辦法啦
→ john668: 而且基金經理人如果找到這麼好的策略一定自己用啦
推 wtgcarot: 過去不代表未來
推 Trybeer: 4趕快歐印
好喔
※ 編輯: dppdick (180.218.101.181 臺灣), 04/11/2023 10:55:50
推 kl015013: 能依照大環境的改變使用策略才是重點
→ micbrimac: 樓上說的好難阿...求解
推 amaster963: 沒這麼簡單
→ aefghutr: 推
推 Citadel: 最佳化個人看法沒什麼問題
推 Citadel: KR的最佳化可以通用
→ Citadel: 起飄前順勢最佳化
推 Citadel: Votality Trading算嗎？
推 Citadel: Volatility Trading*