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我說心得 回測要注意兩件事情: 1.實單是否真的會下單:之前有過經驗,回測會有交易記錄的單,實單不會下單 後來把 MTC 改成 AA非同步模式才行,因為同步模式(SA),要和券商同步,確認價位 後再下單,這時點位錯失,會造成程式單不下單 2.你有每個 tick的交易來源嗎? 我用的凱衛,只有2個月的細部 tick 來源 也就是說,我想用細部回測,歷史記錄只記錄 K棒開高收低四個值, 每次放空必放在高點,買必買入最低點,造成太過美化回測結果 尤其我的策略是在 K棒內執行的 這都是要注意的 最好的回測,就是用真的錢去測,一口小台測個一個月,都不要管它 沒有低於保證金還穩定賺錢的話,就恭喜你啦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.71.192.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1680370390.A.50F.html
dppdick: 原來暗藏眉角這麼多! 真的非常感謝您的經驗分享! 04/02 06:35
afflic: 理論回測跟實際交易真的有差 04/02 07:52
afflic: 每天差一點,累積下來當然回測看起來很厲害 04/02 07:52
slayptter: SA、AA不是你說的意思 04/02 22:42
slayptter: SA的意思是以成交回報,顯示在圖上 04/02 22:42
slayptter: 放空也不是放在最高點 04/02 22:44
slayptter: 買也不是買在最低點 04/02 22:44
slayptter: 是看你的策略怎麼寫.... 04/02 22:44
slayptter: 建議你多了解軟體 04/02 22:45
slayptter: 在不了解情況下使用IOG會出事.... 04/02 22:45
slayptter: 除非需要高頻交易 04/02 22:46
slayptter: 不然回測不需要tick資料 04/02 22:46
slayptter: 需要tick資料,自己寫api抓就可以 04/02 22:47
slayptter: 凱衛tick資料我記得有提供十年 04/02 22:49
slayptter: 沒有的話找小秘書要 04/02 22:49
slayptter: 在沒有tick資料下使用K棒 04/02 22:53
slayptter: 會依照open low high close,相對關係決定進出場 04/02 22:53
slayptter: 這應該也是基本概念 04/02 22:53
slayptter: 再補充一下 04/02 22:59
slayptter: SA才是你真正下單的點位 04/02 22:59
slayptter: AA只是你看爽的而已 04/02 22:59
slayptter: 沒有特別原因全部選擇SA就可以 04/02 22:59
darkMood: 笑死,沒有特別原因選AA就可以啦。看你怎麼想啦。 04/03 03:42
darkMood: 既然都提供兩種選項,當然是各有各的考慮,我都AA到底 04/03 03:42
slayptter: 那是你用錯了XDDD 04/03 12:30
sma1033: 回測成績不錯,前提是你回測要做對才行阿 04/27 14:02
sma1033: 沒搞清楚回測跟實盤差在那邊的話,回測結果有多少價值呢? 04/27 14:03
sma1033: 我用神經網路去fit回測data,不管什麼樣的走勢都能賺錢 04/27 14:04
sma1033: 但是這種高中生就能想到的idea,你可能要想想你的edge在? 04/27 14:06
sma1033: 金融市場賺錢的關鍵從來就不在於你會什麼,而是你贏過誰 04/27 14:11
aefghutr: 推分析 05/17 02:59
Citadel: code回測跟人工回測差別大嗎? 05/23 12:14
Citadel: 我看人工回測還行。 05/23 12:19