[討論] 循環比 好用嗎？

[orange543 (Orange)]

在網路上google到一篇文章
提供一個評估程式交易策略的公式
 叫做 循環比
A值=平均每筆獲利/平均每筆損失
B值=錯的總次數/對的總次數
C值=A-B

原作者提到循環比在0.5以下,即使賺錢也很難持續,中間過程太痛苦
循環比在1.0以上則堪稱理想。

你們也會用它來評估自己的策略嗎？



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.180.103.67 (臺灣)
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※ 編輯: orange543 (175.180.103.67 臺灣), 04/04/2025 09:41:34
推 UltraSeven: 很難維持在1以上來 最直觀解 A是3 B是2
→ UltraSeven: 你要B長期是2 幾乎不太可能 跑出來會很多時候接近3
→ UltraSeven: 如果你切成1年1年或3年3年去看的話
推 lovewenhui: 謝謝老師
推 CanIndulgeMe: 基本面研究比較實在嗎
→ orange543: 根據我自己的策略來觀察,B值的變動範圍很小,算穩定。
→ orange543: 但A值會變,導致最後的C值也是忽高忽低。
→ orange543: 除非停損,停利是設成固定點數,否則A值是變動的。
推 demolish: 謝謝老師