Re: 請教:何為"停利不停損"??

[Kennio (我想非我所想)]

哇！
一早上網就看到.....
讓我又想睡回籠覺了XD
想提出一些問題看敝人的看法

※ 引述《dasein79 (白蓮教教主)》之銘言：
:         所以，若以期數來看， F(x)並非連續函數，微分F(x)對解決問題沒用武
:         之地。相反的， F(0), F(1), F(2), F(3), F(4)...比較適合視為一個
:         淨值的集和比較妥當。

這裡說，不能把F(x)視作為連續函數，因此微分無用武之地
而將F(n) n=1~N 視作為淨值集合
想請問
如果把F(x) 1.視作為時間序列
           2.再以去除趨勢
           3.頻率分析
的方式對淨值資料作分析
d大覺得有沒有辦法找出該時間序列的上下震盪週期？

會有這樣的想法是因為
不乏有一些貼近大盤的基金(或指數)存在
而感覺上大盤常常是有週期變化(當然週期可能是好幾年)
是否若強化這樣的推論 更可以說明「定期定額停利不停損」是一個可行的方式？

以下方程式就謝恕刪了

:         到這邊，我們不妨把停利的定性部分再次整理一下：
:         1. 「停利」是以「比例」來看的。例如：你每月投資一萬元，設定 20%
:         停利。如果妳投資一年，那妳必須賺到 12萬 * 20%，也就是兩萬四千元
:         才能停利。如果你投資了十年呢？那妳必須賺到 24萬才能停利。
:         2. 「停利」是以總體投資為考量的，並不是說：淨值十元買，等升到
:         12元，就叫做獲利20%。

這裡 我完全贊同
賺到3000的20％ 在我看來完全是沒有意義的
希望大家可以由d大的文章找到適合自己的投資方式
我發現我的方式跟d大要說明的很像XD

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.110.61.203
→ ffaarr:但這樣子必須要先能用數學式子來證明大盤週期是有規律的。
→ ffaarr:而且那規律還要剛好和停利點配合得好才行。
→ Kennio:作頻率分析的目的 不就是要找出他的規律嗎= =a
→ Kennio:再者 應該是找出規律 依規律設定停利點比較適合吧= =a
推 ffaarr:嗯！我同意你的看法，抱歉我寫得不清楚，主要要說的是預測
→ ffaarr:性，因為過去可能可以找到規律，但如果要能應用在預測，那
→ ffaarr:個對於規律的要求度會更高更精準。而不是看起來有就可以。
→ ffaarr:因為原本d大要作的似乎是是波動大小和策略的關連。這部分
→ ffaarr:要有實際說服力的要求比較小，k大你提到的難度就更高了。
→ ffaarr:因為前者是一個假設的狀況（波動大小或走勢向上向下）後者
→ ffaarr:是一個要拿已知過去推未知未來的狀況。
→ Kennio:不如請您參考一下敝人文章 #16HTlaUm 與 #16ZAqBeX 當然
→ Kennio:我沒有要拿來預測啥東西 過去經驗不代表未來 這我很清楚^^
→ ffaarr:以前讀過，但剛再讀又有一些新的收穫，但我還是有個疑問，
→ ffaarr:就是如果完全不考慮預測的問題，不就沒辦法證明停利不停損
→ Kennio:我覺得 過去的經驗不代表未來 但可以幫助你對未來作規劃 不
→ Kennio:只是基金 人生都是這樣 我依照過去資料決定了 兩年20％停利
→ Kennio:不代表我要預測或這設定一定會來到 只是「參考」過去經驗
→ ffaarr:的效用了嗎？（至少如能證明「提高未來勝率」也很有用了）
→ Kennio:得到的推論 否則 其實所有事情都要以 過去經驗不代表未來
→ Kennio:那可能 1啥事情都不用作 2很容易重蹈覆轍 以上個人感想
→ ffaarr:我不是說都不能代表（否則科學上的歸納法都沒用了）但歸納
→ ffaarr:法如果能提出一定的說明解釋，讓歸納法的結果更能被接受的
→ ffaarr:話，就更理想了。
→ Kennio:至於"證明"提高勝率 數學上的證明很嚴謹的 我不是那塊料XD
→ Kennio:我僅能就數字玩數字說數字而已 經濟學的東西我也不是很瞭解
→ ffaarr:嗯！嗯！我不是否定k大的努力，光是以數據整理出某些走勢
→ ffaarr:類型的基金，各種獲利狀況，我覺得就是很有益思考。
→ Kennio:噗噗 那是以前的努力了 還是當學生的時候時間比較多阿 囧rz
→ ffaarr:只是可能我太貪心了點，我也贊同數學上要證明預測是很難的