推 hermithsieh : 其實我最近看了一些策略回測，不加交易成本下去看績 04/04 17:39
→ hermithsieh : 效很好，加了交易成本之後根本雞笑…還沒另外算上滑 04/04 17:39
→ hermithsieh : 價的機會成本就不忍看囉 04/04 17:39
推 hermithsieh : 程式交易我遇到的問題，反而是在釣倒大魚之前就把魚 04/04 17:46
→ hermithsieh : 餌也灑光了… 04/04 17:46
→ guilty13 : 我有點起來試試看 第一個想法是選入條件有點寬鬆 04/04 17:57
→ guilty13 : 我個人感覺是挑出來的個股 多數都不是技術分析使用 04/04 17:59
→ guilty13 : 者在當下看到會產生有想進場的企圖 04/04 17:59
推 GeorgeHill : 樓上g大想說的是不是：一般策略分析者是先挑選了自 04/04 18:13
→ GeorgeHill : 己有信心的個股再用技術分析去評估是否/何時進出， 04/04 18:13
→ GeorgeHill : 而版主的方法則是"我全都要"，符合該技術線圖的個 04/04 18:13
→ GeorgeHill : 股一律買進 04/04 18:13
→ guilty13 : 我對於原PO的嘗試滿有興趣的~所以我想幫他測試一下 04/04 18:15
→ guilty13 : 我的想法是 這種篩選的盲點跟範圍太多 04/04 18:17
→ guilty13 : 如果能再做一個對照組別 挑出已經大漲過的個股 04/04 18:17
→ guilty13 : 回頭去篩選出當時出現的共同訊號 04/04 18:18
→ guilty13 : 一定會有至少一個兩個關鍵一點條件 可以精進範圍 04/04 18:19
條件寬鬆是故意的，因為如果不夠寬鬆的話樣本會不夠多
我這個系統的很重要的概念就是
「在足夠大量的樣本之下，長期下來期望值為正」
「如果期望值為正，那就要儘可能買好買滿把資金用掉」
樣本太少會造成有閒置資金的時間過多的問題
為了對應篩選條件過寬鬆，我才會有加上那個分數系統
也就是這些滿足最基本篩選條件之下被挑出來的個股
對每個參數再做回測給量化的分數
或者有找到技術結構跟回測績較有相關性也加入給分
把這些獨立項分數最後再做一次總加權，就得到那個評分
所以分數越高理論上獲利的期望值也就越高
要買的時候也是從分數高的開始買這樣
然這樣又會有分數高的挑出來的時候
所有購買額度已經被分數低的用掉的情況
在跑資金模擬回測的時候我就沒特別找方法去處理
但是手動模擬的時候，提供了手動換股的操作方式
推 c928 : 好心人，推 04/04 18:23
→ guilty13 : 看原PO有沒有興趣 站內信一下 04/04 18:25
※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 18:36:39
推 SuperUnison : 推 04/04 18:42
※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 19:03:25
推 davidr : 不用收盤啦 1:25分的盤價就大勢底定了 當天出入就 04/04 19:45
→ davidr : 好 04/04 19:45
推 eierom : 喔喔來了之前有關注 04/04 19:54
再補充一下
因為修正過後的回測績效不算很好(至少變得比我手上其他模型差了)
所以我現在實戰也沒有使用這個模型，而是用其他的模型了
但是因為前面給了有問題的程式
還是想要對這邊負責所以給了這個模型修正後的版本
※ 編輯: drazil (39.10.62.76 臺灣), 04/04/2021 20:09:27
→ midas82539 : 看不太懂你的策略跟進出。所以你是單純做突破多嗎 04/04 21:25
→ midas82539 : 單純做追高殺低的突破策略在成交量比較小的個股 04/04 21:25
→ midas82539 : 應該還是可以，不過你的出場點滿怪的... 04/04 21:28