推 nfsong : 推 09/21 14:42
推 Homeparty : 推 09/21 14:45
→ mom213 : 人工篩選的feature 只會造成overfit某段行情的假像 09/21 14:48
→ mom213 : 這種程式選股老實說非常落後= = 09/21 14:48
→ mom213 : 這樣不斷人工調整再回測只是浪費自己的時間而已 09/21 14:49
推 iamten : 上櫃直接拿掉 交易量少的可憐 進場跟本出不了場 09/21 14:52
推 pinner : 實作給推 但是需要注意的是台股走了很久的多頭行情 09/21 14:55
→ pinner : 你train的data也是大多頭的情形 大趨勢轉變的時候 09/21 14:55
→ pinner : 績效應該會差很多很多 還是建議資金不要全用完預防 09/21 14:55
→ pinner : 黑天鵝 09/21 14:55
推 iamten : 我說真的 今年大多頭 射飛鏢選股都會賺 09/21 14:56
推 Justisaac : 交易量一定要篩選喔，算不同data了 09/21 14:58
→ Justisaac : 沒篩選量的話，你算是一缸裡面放好多種不同東西 09/21 14:58
→ Justisaac : 這樣數據會失真 09/21 14:58
我在跑模擬的時候有個參數是可以設定(60日平均)成交量門檻
實際上模擬的時候門檻金額越高，績效就越低
日平均成交量1億當門檻的模擬績效，就會比1000萬當門檻的低很多
→ ericjaing : 寬鬆有更多雜訊，這代表你的選股條件不夠精準，等 09/21 14:59
→ ericjaing : 你達到大資金再煩惱第三部分，我只能提示，若你沒 09/21 14:59
→ ericjaing : 在上升過程學到經驗，人的本性還是一樣 09/21 14:59
→ Justisaac : 另外 不要為了夠多的交易次數而修改模型 09/21 15:00
→ mom213 : ㄧ兩年前很多投顧都有推AI選股系統唬人 可惜績效也 09/21 15:01
→ mom213 : 是笑死人 後來漸漸都不敢再推了 投資長投顧裡就有 09/21 15:01
→ mom213 : 嘻嘻 09/21 15:01
→ Justisaac : 該做的事是增加你的篩許範圍。 09/21 15:01
→ Justisaac : 台股不夠就找美股日股歐股 09/21 15:01
推 asebite : 突破前高點的動能順勢策略是可行的，如果績效要在爆 09/21 15:02
→ asebite : 發的話，突破的時間週期和價量型態蠻關鍵的 09/21 15:02
→ ericjaing : 對於短期反轉，大盤影響弱勢股，強勢或即將發動並 09/21 15:02
→ ericjaing : 不會有太大影響，長期則建議換方操作 09/21 15:02
→ Justisaac : 其實突破策略之前版上有推一本書，建議看完~ 09/21 15:03
→ Justisaac : 哪一本我就不講了 太多人知道不好(x 09/21 15:03
→ asebite : 風控建議可以使用1個R的部位控管原則，不一定要追求 09/21 15:03
→ asebite : 凱利公式 09/21 15:03
→ Justisaac : 凱利還是追求一下比較好，多數狀況效果卓越 09/21 15:05
→ Justisaac : 對於模型的報酬平滑很有幫助 09/21 15:05
推 zamperla : 太多人知道為什麼不好 這樣股價大家一起拉阿 09/21 15:07
推 asebite : 策略經回測後，MDD不會讓你畢業，凱利也許OK 09/21 15:07
推 max780417 : 一條均突破做多 設損。你這幾年還是賺的 09/21 17:04
→ max780417 : 23。7月很難熬齁。科科 09/21 17:04
我本文裡面有講到資金曲線會很不穩定XD
大多頭的時候會比較容易賺很快
但是像是最近這幾個月會被洗到很難熬......
推 roserule : 凱利的一個條件是勝率 那些跟你提的人有獨特見解如 09/21 18:13
→ roserule : 何看待每隻個股的「勝率」嗎？ 09/21 18:13
→ roserule : 抑或是你原本的次高點衝突破就已經是多少勝率以上 09/21 18:14
→ roserule : 的推論？ 09/21 18:14
推 manhan : 可能可以考慮試試看加進成交值的因子， 09/21 19:20
→ manhan : 比如必須佔大盤的0.5%之類的，然後再針對突破前買 09/21 19:20
→ manhan : 進等突破跟突破後分別跑看看哪種績效好一點 09/21 19:20
※ 編輯: drazil (27.52.41.253 臺灣), 09/21/2021 19:49:09
→ mom213 : 當然可以一直調整不同feature fine tune後回測 但還 09/21 19:46
→ mom213 : 是那句老話 同樣參數不可能fit每段行情 過往績效不 09/21 19:46
→ mom213 : 代表以後績效 tune久後會開始懷疑人生 浪費光陰 09/21 19:46
推 ji3g4tj06fu6: tun到後來覺得技術分析根本沒用的過來人路過 09/21 20:25
推 saedn : 好有趣的感覺!! 09/21 20:28
推 EXPCDR : 凱莉是理論最優解不是應用最優解 09/21 21:52
推 max780417 : 還好 顆顆 聽說八月走惹很多人了 09/21 21:53
推 max780417 : 做雙邊 結果歷史很漂亮 上限直接掛~ 看多惹 09/21 22:05
→ Justisaac : 我是不知道你的模型用啥 但如果跟成交量有明顯相關 09/21 23:58
→ Justisaac : 這正是你該對標的做分群的表現啊~ 09/21 23:58
→ Justisaac : 也有可能大型股比較適合穿頭後再進場~ 09/21 23:58
→ Justisaac : 因為機構投資人倒貨都是越接近目標倒越多 09/21 23:59
噓 Hatewoman : 裝啥神秘，就是超級績效這本書啊 09/22 00:20
推 Justisaac : 裝個神祕看起來比較厲害啊 看會不會多點人願意看XD 09/22 05:19
→ SAKUHIRO : 有夠自以為，以為大家都不知道 09/22 11:21
→ Justisaac : 樓上可以問問版上多少人實際看過~ 有沒有1% 09/22 16:29
推 jagger : 加油，純推上面幾位佛心大大給你答案了 09/22 19:25
→ jagger : 小心overfit的無限循環陷阱 09/22 19:28
推 likeyousmile: 推 09/23 14:17