推 kav123456 : 我第一段想強調的是，你想定期定額就不要想抄底 08/10 22:33
→ kav123456 : 所以延伸到一開始槓桿就開滿，想要擇時的我沒意見。 08/10 22:34
→ kav123456 : 再者槓桿會偏移有贏有輸，不一定會差不多。 08/10 22:35
→ kav123456 : 我沒有認為你不知道，你的部落格都有看，只是不是每 08/10 22:36
→ kav123456 : 個人都會去看，所以特別提醒。 08/10 22:37
→ kav123456 : S&P 500 那篇回測有定期定額，你可以看一下。 08/10 22:38
感謝分享
若跟道瓊的數據對照，30 年槓桿的優勢才會顯現出來
只是上述研究都沒考量到「現金逢低買進」這個擇時優勢
若考量進去
以固定曝險（例如100％）+ 現金逢低買進
勝率應該會提高許多，不知道K大怎麼看
推 creulfact : 有些人真的太過執著於100%的複製兩倍三倍 但這種槓 08/10 22:39
→ creulfact : 桿最大的好處就是釋放大量現金 而不必為了拉高報酬 08/10 22:39
→ creulfact : 率把所有現金都投入原型指數 讓整個操作靈活性出來 08/10 22:39
是的，這也是我一直說的財務彈性
即使只有100％的曝險，一樣會有更彈性的使用方式
推 samuely : 個人覺得買進槓桿產品放著也是不錯的選擇，不一定要 08/10 23:11
→ samuely : 跟現金部位再平衡 08/10 23:11
建議要再平衡，才能用現金去控制風險
推 yihua751222 : 再平衡目的是曝險程度，如果抱不住，50/50是個好選 08/10 23:37
→ yihua751222 : 擇 08/10 23:37
推 popolili : 謝謝分享 08/11 01:25
推 Spurious : 推 感謝分享 08/11 02:14
推 upflutter : 謝謝分享 08/11 04:09
推 curry56 : 合理 08/11 07:45
→ wr : 就是用些微成本換取50%的現金 來創造更多彈性 08/11 13:07
推 rainsilver : 最大優勢就是保留現金彈性 心裡承受程度差很多 08/11 14:05
推 jyan97 : 所謂逢低加碼，這就是學問所在，我覺得你想講的概 08/11 16:13
→ jyan97 : 念有點像動態資產配置，大概是透過一些指標去動態 08/11 16:13
→ jyan97 : 決定資產比例，我個人直覺是這種主動操作很容易ove 08/11 16:13
→ jyan97 : rfitting，所以應該是徒勞啦，我不確定 08/11 16:13
推 jyan97 : 不覺得可以提高什麼勝率贏過大盤 08/11 16:17
→ jyan97 : *不覺得可以提高什麼勝率贏過大盤 08/11 16:18
也不是什麼指標，就是單純再平衡而已
用 50：50 要贏過大盤很簡單，這篇講的就是這樣的操作
https://reurl.cc/8po9ry
設定偏離超過 50％ 再平衡，七年只需要做 4 次
台股還有逆價差的超額優勢，要贏大盤更是輕鬆
若用美股 SSO + 現金也是相同的
你可以自己跑一下回測就知道，從 2007 金融海嘯做起點
更高的報酬，更低的跌幅，更高的夏普
以上還是「固定現金 50％」的再平衡
遇到跌幅超過 50％ 的情況，若允許現金低於 50％
則能買進更多股票，後期的漲幅會更多
不過，這就是將曝險拉高超過 100％ 了，風險不同
但用 50：50 想超越大盤確實是很輕鬆的
手上現金也有更多的安全感
若要持有 200％ 曝險去跟原型比較，那就又回到歐印那個老問題了
槓桿的投資策略很多，並不是只有買進持有這個選擇
推 jyan97 : 從2007回測...，之前不就從1998回測過了，如果1998 08/11 16:41
→ jyan97 : 開始回測就輸了啊，不同經濟環境會有不同的結果， 08/11 16:41
→ jyan97 : 並沒有證明這策略帶來了什麼alpha 08/11 16:41
首先，ULPIX 比 SSO 成本更高，追蹤差 0.5～1％
再來，你信不信用 1995 年做起點回測，結果就差很多了？
拿 1998-2000 年就是挑一個最爛的區間（加追蹤很差的 ETF）來講而已
若用 SSO 經歷金融海嘯的例子，50：50 策略明顯是更好的（更高的夏普
再來，50：50 本身就是設定曝險 100％
貝塔就是 1，哪會有什麼阿法存在？
那是台股的 50正2 才會有
推 jyan97 : 動態配置的例子，例如下跌25%時增加曝險比例50%， 08/11 16:56
→ jyan97 : 到下跌50%時花光現金曝險比例增加到200%，要怎麼確 08/11 16:56
→ jyan97 : 定這個策略是有用的？要是此時又再跌50%呢，沒現金 08/11 16:56
→ jyan97 : 可以加碼不就虧更多了？這是我認為高機率只是徒勞 08/11 16:56
→ jyan97 : 的原因 08/11 16:56
你可以覺得徒勞，我覺得有用就好
50：50 的方式，已經透過 SSO 經歷過金融海嘯證明可行了
→ w901741 : 這個問題單純是每個人如何設定加碼條件的問題 08/11 17:00
→ w901741 : 舉例來說，如果你是加碼條件設定原型etf每跌5%，則 08/11 17:02
→ w901741 : 將5%的資金投入對應的槓桿etf，怎麼會發生沒有資金 08/11 17:02
→ w901741 : 加碼的問題？ 08/11 17:02
推 jyan97 : 任何加碼條件都有資金用完的時候，你的例子在大盤 08/11 17:04
→ jyan97 : 下跌50%的時候不就沒現金了嗎 08/11 17:04
不必把現金加碼完
下跌 50％，只要撥個 10％ 現金去買，漲回來就贏過原型了
但前面也說了，這已經是曝險超過 100％ 的做法
要贏過原型當然很簡單
→ w901741 : 那就把加碼區間放大啊，單純就是看每個人要如何設定 08/11 17:06
→ w901741 : 加碼實際而已 08/11 17:06
推 w901741 : 如果保守一點，怕沒有資金加碼，就設定原型etf每跌1 08/11 17:08
→ w901741 : 0%，投入5%資金到槓桿etf 08/11 17:08
→ w901741 : 而且正二大提倡的是50%50%再平衡，如果持續執行再 08/11 17:14
→ w901741 : 平衡，身邊都會有50%的現金，怎麼會沒有現金加碼呢 08/11 17:14
→ w901741 : ？ 08/11 17:14
推 jyan97 : 這樣沒意義啊= =，只是在調參數而已，舉相似例子， 08/11 17:26
→ jyan97 : 在下跌段定期定額來說，會有高於原型的虧損，當原 08/11 17:26
→ jyan97 : 型漲回來，槓桿耗損一樣虧爆 08/11 17:26
哪來漲回來槓桿虧爆？
槓桿在跌幅時下跌更深，此時加碼同樣的金額，漲回來肯定贏過原型
海投版我提到 TQQQ 那篇
從 7/12 起計算到昨天
QQQ 上漲 13.91％
TQQQ 上漲 43.98％
用相同的金額加碼，槓桿哪來的虧爆，是賺爆好嗎
就算是用相近的曝險
33％ 的 TQQQ，漲幅也是 14.51％
也是高於 QQQ
這就是低點加碼槓桿的優勢
→ jyan97 : 你後面要講的是再平衡還是加碼，這是兩個不同的事 08/11 17:28
→ jyan97 : ，你要不要再想一下 08/11 17:28
50：50 再平衡是 100％ 的曝險策略
而低點再加碼，就是進一步增加曝險了（你就是說這個策略沒用
但實際上低點加碼，絕對對後續報酬有幫助的
推 jyan97 : 回原po，你認為50：50可以贏過大盤這就叫alpha，第 08/11 17:34
→ jyan97 : 二，從1998的例子可以看到，下跌時不一定會跌比較 08/11 17:34
→ jyan97 : 少，再平衡區間大小全都是在調參數而已，一定會有 08/11 17:34
→ jyan97 : 一個區間看起來效果最好，但是沒有任何解釋力，這 08/11 17:34
→ jyan97 : 就叫overfitting 08/11 17:34
我講的贏過大盤是指總報酬贏
而用現金逢低買進，只是單純增加曝險，用增加貝塔的方式去增加報酬
這並沒有任何阿法存在，只是單純增加貝塔而已
回到 1998 年的例子
原型 100％ 跟 50：50，兩者跌幅是差不多的
原型 50％，兩倍槓桿 51％（同時手上有 50％ 的現金
況且這是用追蹤很糟糕的 ETF 表現
若用 SSO 至少要再拉個 0.5～1％
再來，我強調的就是 50％ 現金在低點時的運用
你不認同沒關係
我認同只要低點買進（增加曝險），可以帶來更多報酬就好
你拿 SSO 或 QLD 去回測，數據會證實我說的
（是 50：50 再平衡回測，不是 100％ 歐印那種回測喔）
→ w901741 : 不會虧爆…你可以拿2008年的QQQ和QLD做試驗，只要 08/11 17:38
→ w901741 : 有持續的加碼或在平衡，等到指數漲回來，結果不會 08/11 17:38
→ w901741 : 比原型etf差 08/11 17:38
剛跑完回測
2007 到 2022/07
投入資金 100 萬，偏移 50％ 再平衡
QQQ：
報酬率 14.57％，市值832 萬，跌幅最深 49.74％
50：50（現金）
報酬率 16.64％，市值 1100 萬，跌幅最深 49％
50：50（1-3年債SHY）
報酬率 17.02％，市值 1158 萬，跌幅最深 46.49％
結果蠻明顯的
這還沒算進去低點加碼
若算進去，假設低點加個 10％，應該會贏更多
如果是算台灣的 50正2，逆價差的超額優勢算進去，只會拉開更多
→ jyan97 : 就說只是在調參數而已，為何是下跌50%再平衡，為何 08/11 17:55
→ jyan97 : 不是20%，不是30% 08/11 17:55
→ jyan97 : 50%很有可能只是剛好回測結果最好，並沒有什麼解釋 08/11 17:56
→ jyan97 : 力 08/11 17:56
再平衡就是一個控制曝險，進而降低波動的方法
連學術研究都沒有一個「最佳再平衡」的標準了（有的話請跟我說，謝謝
你要我提出解釋力，那我肯定沒辦法
因為這種討論並沒有標準答案，那就只是各說各話而已
你不認同這個策略沒關係，我們就討論到這邊吧
※ 編輯: Capufish (111.242.135.123 臺灣), 08/11/2022 18:02:38
推 jyan97 : 附贈一個30%再平衡的 08/11 17:59
推 jyan97 : 參數隨人調，一定可以調的一個最有利的參數，但是 08/11 18:01
→ jyan97 : 我要說這沒有解釋力 08/11 18:01
→ jyan97 : 另外所謂槓桿低點加碼賺爆，你要有辦法加碼在低點 08/11 18:08
→ jyan97 : 啊，如果在下跌50%時現金加碼10%買槓桿，結果又跌5 08/11 18:08
→ jyan97 : 0%，最後漲回來，那10%可能會是0.1*7=0.7反而比什 08/11 18:08
→ jyan97 : 麼都不加碼差 08/11 18:08
→ jyan97 : *那10%現金可能是下跌90%後上漲700%=0.7 08/11 18:09
→ w901741 : 再平衡不會只再平衡一次，加碼也不用只加碼一次吧@@ 08/11 18:13
推 jyan97 : 就以此類推啊，如果加碼之後又跌，就是虧 08/11 18:14
→ w901741 : 如果你加碼的10%最後只有7%，肯定是又繼續下跌，為 08/11 18:15
→ w901741 : 何不繼續加碼 08/11 18:15
→ jyan97 : 要怎麼找到一個加碼後不會跌的價位？ 08/11 18:15
→ w901741 : 而你擔心沒有資金加碼就把區間拉大啊… 08/11 18:16
→ w901741 : 跌總會有個底部 08/11 18:16
→ jyan97 : 區間拉大也沒用，前面加碼的還是虧，後面賺到不一 08/11 18:17
→ jyan97 : 定能補回來 08/11 18:17
→ w901741 : 是可以的@@….. 08/11 18:18
→ jyan97 : 如果前面加碼的40%都是虧的，後面加碼的10%不一定 08/11 18:19
→ jyan97 : 賺的回來 08/11 18:19
→ jyan97 : 數學上是有可能發生的 08/11 18:19
→ w901741 : 回測看看吧 08/11 18:22
→ w901741 : 即使以股災2008年來看，QQQ最低的時候，QLD跌到只 08/11 18:34
→ w901741 : 剩下16%，但當QQQ漲回前高，QLD槓桿耗損只有32%(100 08/11 18:34
→ w901741 : %-68%） 08/11 18:34
→ jyan97 : 再回一下原po，調個小參數就可以讓一個策略從贏變 08/11 18:35
→ jyan97 : 輸，所以這策略沒啥解釋力，我想應該多數人都會認 08/11 18:35
→ jyan97 : 同 08/11 18:35
→ w901741 : 槓桿耗損其實沒有想像中大… 08/11 18:35
→ jyan97 : 如果更極端情形出現，加碼不見得有效，像2000年那 08/11 18:45
→ jyan97 : 次槓桿qqq跌了98%，就算qqq漲回來，我想絕大多數的 08/11 18:45
→ jyan97 : 加碼應該還是被耗損吃掉了 08/11 18:45
→ jyan97 : 我不認為極端情形一定會出現，只是方便理解所以舉 08/11 18:46
→ jyan97 : 例 08/11 18:46
→ w901741 : 是，極端狀況是槓桿etf的硬傷，但我不認為這次下跌 08/11 18:56
→ w901741 : 會是極端狀況 08/11 18:56
→ w901741 : 而我覺得要避免極端狀況下槓桿etf的硬傷則是要在指 08/11 19:07
→ w901741 : 數創新高後慢慢去槓桿 08/11 19:07
→ kav123456 : 你要抄底=擇時，那已經有一堆研究在討論。 08/11 21:46
謝謝回覆，但該論文的做法是
離開市場持有現金，或進入市場，這是完全的擇時進出
而我說的做法，是過程中一直保持 100％ 曝險
也就是我其實一直待在市場，從未離開（也就是買進持有
在這個前提下，從低點再逢低買進，增加曝險
這種做法，勝率會比買進持有高是很合理的
上漲兩者曝險接近，報酬不會差距太大
可能多一些，可能少一些，但不會差太遠
而下跌時，逢低買進的低點加碼資金，會帶來很強勁的回報
這點應該不用多做解釋
→ kav123456 : tqqq 那篇有有ma 線進出的做法，要不要挑時機， 08/11 21:49
→ kav123456 : 基本上偏向信仰，你回測有用也不代表未來有用。 08/11 21:50
→ kav123456 : 然後50:50跟抄底策略基本上互斥，你一但抄底比例就 08/11 21:54
→ kav123456 : 偏了。我如果信仰長期持有，那我不如一開始加開槓桿 08/11 21:55
→ kav123456 : 開到我抄底願意購買的曝險程度。 08/11 21:55
50：50 是保持曝險，接近買進持有的做法
而抄底，則是基於買進持有的前提下，進一步運用手中資金去拉高曝險
你提出的「為什麼不一開始增加曝險」這個問題
我的答案很簡單，因為一開始增加曝險的不確定性更高（我不知道漲還跌
這時增加曝險是風險更大的
若等到大跌已經發生，例如下跌 50％ 以上
這時安全邊際拉開，增加曝險可以獲利的「確定性」就高很多了
而這部份逢低買進的擇時，也是前面討論的所有回測並沒有提到的
大多數講擇時，都是進出市場，曝險一百或零
但我講的逢低買進，則是大部分時間都保持曝險一百
而少數時間（大跌區間）允許讓曝險增加，以增加預期報酬
這是跟一般討論「擇時/買進持有」最大的不同之處
→ jyan97 : 原po就一直覺得抄底很簡單，理論上應該會是小賺大 08/11 23:21
→ jyan97 : 賠，也就是平常大盤跌個10%20%的時候抄底賺個小錢 08/11 23:21
→ jyan97 : ，一旦碰到原型跌個60%，因為槓桿耗損，抄越多底賠 08/11 23:21
→ jyan97 : 越多 08/11 23:21
→ w901741 : 利用槓桿etf可以在遇到熊市的時候保有現金加碼，不 08/12 02:29
→ w901741 : 用太激進的加碼，其表現就可以跟原型etf一樣，而當 08/12 02:29
→ w901741 : 熊市過後轉牛市，槓桿etf的複利效應可以比原型etf績 08/12 02:29
→ w901741 : 效更好 08/12 02:29
→ w901741 : 2008年雷曼兄弟算是歷史上跌幅夠大的熊市，你去看 08/12 02:35
→ w901741 : 看2007～2013年SSO的槓桿耗損有很大嗎？2007～2001 08/12 02:35
→ w901741 : 年QLD的震盪耗損有很大嗎？ 08/12 02:35
→ w901741 : 2007～2011 08/12 02:36
→ w901741 : 另外，你們真的有去研究過每一段大盤下跌後漲回前 08/12 05:25
→ w901741 : 高的槓桿耗損嗎？ 08/12 05:25
→ w901741 : SPY跌幅20%以內，SSO幾乎沒有槓桿耗損啊… 08/12 05:26
→ jyan97 : 就前面討論的啊，理論上有可能越加碼被耗損消耗越 08/12 05:27
→ jyan97 : 多，網路泡沫年uopix(qqqx2)跌到剩1.5%，2014qqq漲 08/12 05:27
→ jyan97 : 回原點時，uopix只漲回15%，也就是說在15%以上加碼 08/12 05:27
→ jyan97 : 的錢全部虧損。這很極端，但是確實有可能發生 08/12 05:27
→ jyan97 : 加碼並不是等於無敵 08/12 05:28
→ w901741 : 要討論極端狀況ok，但只討論極端下跌不太公平吧，在 08/12 05:33
→ w901741 : 2000年泡沫之前其實原型etf已經大漲一大段，槓桿etf 08/12 05:33
→ w901741 : 則會漲的更兇，如果使用槓桿etf並且在平衡，你身上 08/12 05:33
→ w901741 : 已經有一大堆現金 08/12 05:33
→ jyan97 : 既然有再平衡，泡沫前（50：50）不會比原型報酬多 08/12 05:38
→ jyan97 : 多少，算多個10%好了，一樣彌補不了後面的虧損 08/12 05:38
→ w901741 : 而且在這麼高本益比的狀況下，難道不會適當的去槓 08/12 05:40
→ w901741 : 桿嗎@@？ 08/12 05:40
→ jyan97 : *一樣彌補不了後面加碼的虧損 08/12 05:43
→ jyan97 : 重點是放在加碼，加碼就是擇時，沒有人可以完美擇 08/12 05:44
→ jyan97 : 時 08/12 05:44
→ w901741 : 你有研究過嗎？2000年低點持續加碼漲到目前為止漲了 08/12 05:45
→ w901741 : 幾倍嗎？ 請問你如何斷定沒辦法彌補前面的損失？ 08/12 05:45
→ jyan97 : 覺得逢低加碼就穩賺不賠，是不合理的 08/12 05:45
→ w901741 : 以及，為何討論極端狀況都只說2000年泡沫，泡沫前 08/12 05:49
→ w901741 : 的極端大漲為何不一併討論呢？ 08/12 05:49
→ jyan97 : 討論了啊，就算從1995開始算，50：50不會比原型多 08/12 05:52
→ jyan97 : 多少報酬，多估10%差不多吧 08/12 05:52
→ w901741 : 唉 感覺真的是各說各話，每個人都有自己的觀點，就 08/12 05:54
→ w901741 : 這樣吧 08/12 05:54
→ jyan97 : 你們想要的不就是平常50：50，碰到大跌時額外加碼 08/12 05:54
→ jyan97 : 平常都50：50了是要討論什麼，就跟原型差不多啊， 08/12 05:55
→ jyan97 : 然後逢低加碼失敗導致虧更多 08/12 05:55
推 w901741 : 嗯 沒錯 說得很好 08/12 06:08
→ jyan97 : 網路泡沫的加碼絕大多數都是虧的 08/12 06:11
→ jyan97 : 共進場10次，虧損8次 08/12 06:18
→ w901741 : 但總報酬不會差原型etf很多，你最後一個從1.5%漲到1 08/12 06:21
→ w901741 : 5%就漲10倍了，實際算算吧哥。 08/12 06:21
→ w901741 : 這是我所習慣的加碼模式，不太會做表格，所以別酸 08/12 07:06
→ w901741 : 我的表格XD 08/12 07:06
→ w901741 : 實際上這波下跌，我的加碼模式也不是參考2000年泡沫 08/12 07:26
→ w901741 : 來規劃，因為我不認為這次會是極端狀況。而是參考20 08/12 07:26
→ w901741 : 08年的跌幅來做規劃。 08/12 07:26
→ w901741 : 是的，這樣的加碼方式2000年極端狀況也才-20%，而且 08/12 07:45
→ w901741 : 這個加碼方式是非常保守的方式 08/12 07:45
→ w901741 : 我就直說了，這個加碼方式很笨，槓桿etf漲跌幅很大 08/12 07:51
→ w901741 : ，在下跌的時候應該要跌的越深投入越多，如果怕沒 08/12 07:51
→ w901741 : 有資金加碼，可以把資金分成兩份，一部分在左側加碼 08/12 07:51
→ w901741 : ，一部分在右側加碼 08/12 07:51
→ w901741 : 吃一整個微笑曲線 08/12 07:52
→ jyan97 : 網路泡沫時就算加碼，仍然是虧的，我知道這是極端 08/12 07:59
→ jyan97 : ，我也不認為一定會在發生，只是在數學上，加碼不 08/12 07:59
→ jyan97 : 是穩賺不賠，畢竟這種加碼方式平常只是賺點小錢， 08/12 07:59
→ jyan97 : 只要碰到一次極端情形就會虧回去。至於你補充的加 08/12 07:59
→ jyan97 : 碼方式我不知道結果如何，有各式各樣的主動操作， 08/12 07:59
→ jyan97 : 我只是提個最簡單的方式 08/12 07:59
→ jyan97 : 只是要證明不是無腦加碼就一定賺 08/12 08:00
→ w901741 : 我同意極端狀況會是硬傷啊，但如果加碼減碼方式設計 08/12 08:01
→ w901741 : 好其實也還好 08/12 08:01
→ w901741 : 至於你說的虧回去我不太認同，要知道2000年泡沫前已 08/12 08:12
→ w901741 : 經大漲一番，槓桿etf可能已經翻個好幾倍，而泡沫後 08/12 08:12
→ w901741 : 設計好加碼模式也才-20%，整體來說報酬率還是很可觀 08/12 08:12
→ w901741 : 認為極端狀況要大漲和大跌一併討論 08/12 08:14
→ jyan97 : 我覺得這是我們在雞同鴨講，泡沫前我定義的操作方 08/12 08:20
→ jyan97 : 式是50：50再平衡，因為再平衡的緣故，50%槓桿不會 08/12 08:20
→ jyan97 : 比原型高多少，泡沫後的操作方式則是增加槓桿比例 08/12 08:20
→ jyan97 : ，最大可能會虧20%，所以有可能是小賺大賠 08/12 08:20
→ jyan97 : 也就是說泡沫前的大漲被再平衡抵消掉了 08/12 08:22
→ w901741 : 你去研究看看QQQ和TQQQ過去10年牛市的走勢，槓桿etf 08/12 08:22
→ w901741 : 在牛市有複利的額外報酬 08/12 08:22
→ jyan97 : 所以沒有想像中多 08/12 08:23
→ jyan97 : 複利的額外報酬已經被再平衡抵消掉了 08/12 08:25
→ w901741 : Ok 你覺得沒有很多，但何來大賠？ 08/12 08:29
→ w901741 : 只要掌控好加減碼方式，極端狀況下其實跟原型etf沒 08/12 08:31
→ w901741 : 差多少 08/12 08:31
→ jyan97 : 首先純50：50到底贏不贏的了原型我是不認為，可以 08/12 08:39
→ jyan97 : 看圖，年平衡幾乎是一樣， 08/12 08:39
→ jyan97 : 爾逢低加碼的小錢，同時要承擔極端情形20%可能的損 08/12 08:39
→ jyan97 : 失 08/12 08:39
→ jyan97 : *他想賺的是透過主動操作逢低加碼的小錢 08/12 08:42
→ w901741 : 你也說了這是最簡單的加碼方式，為何不去改善加減碼 08/12 08:45
→ w901741 : 方式從而得到更好的報酬？ 08/12 08:45
→ w901741 : 槓桿etf的加減碼方式有很多可以思考的策略 08/12 08:46
→ w901741 : 舉個簡單的例子，從歷史上來看，原型etf跌幅15%以 08/12 08:48
→ w901741 : 內，兩倍槓桿etf幾乎沒有槓桿耗損，你可以只針對跌 08/12 08:48
→ w901741 : 幅大於15%才開始加碼 08/12 08:48
→ w901741 : 把資金集中在較大的跌幅 08/12 08:50
→ jyan97 : 可以啊，如果在深思熟慮後，提一個有邏輯的方法， 08/12 08:59
→ jyan97 : 而且能夠說服人那沒問題，說不定還可以發paper，因 08/12 08:59
→ jyan97 : 為我沒看到原po提了什麼有邏輯的加碼方法，所以我 08/12 08:59
→ jyan97 : 簡單弄個naive 的方法測試 08/12 08:59
→ jyan97 : 如果夠嚴謹我是沒意見 08/12 09:00
這是我最後一次回覆你此話題
Morgan Housel 說過，沒有人是瘋子
我並沒有想要說服你，我只是談我自己的想法，我的投資策略
你認不認同，並不重要
你就做你自己覺得有邏輯的投資方法，我做我的
我們各自會得到自己應有的報酬，很公平
※ 編輯: Capufish (111.242.135.123 臺灣), 08/12/2022 09:16:44
→ w901741 : 正二哥宣傳的沒錯啊，50:50可以有資金去玩一些策略 08/12 09:12
→ w901741 : ，而策略每個人所想的思考的不同 08/12 09:12
→ w901741 : 相反的，有意見的人有去深入研究過槓桿etf嗎？ 08/12 09:13
→ jyan97 : 那他也提個加碼策略吧，啥都沒提，我就當他只是隨 08/12 09:14
→ jyan97 : 便講講 08/12 09:14
→ jyan97 : 至於槓桿etf我想很多人都有研究啦，有意見的人當然 08/12 09:16
→ jyan97 : 有可能有研究 08/12 09:16
→ w901741 : 你的簡單加碼方式也是經過深思熟慮的嗎@@？ 08/12 09:27
→ w901741 : 如果要批評是否也提個經過深思熟慮的加碼方式來說 08/12 09:34
→ w901741 : 明你的反對立場？ 08/12 09:34
推 brian5566 : 哥 00675L也可以買入嗎？ 08/12 23:02
→ w901741 : 加入FB群來交流交流 08/13 14:01
推 qa883399 : 正二哥，可以請問您怎麼看清流君更新的最新影片嗎 08/21 11:18
→ qa883399 : ？ 08/21 11:18