推 UltraSeven : 閱 06/22 23:29
推 SRNOB : 字太多 30字總結 06/22 23:36
「我遇到選股比持股配額還多的問題，所以弄了評估優先順序的模型」
推 neo5277 : 你是想寫策略跟回測的話為什麼不用multichat,純粹好 06/22 23:55
→ neo5277 : 奇考量是什麼？還是是要做論文啊？ 06/22 23:55
在第二篇的回覆推文裡面有提到，
因為這個系統一開始不是寫來跑程式交易的
然後在前面的基礎上一直加新東西到後來變成一個完整系統後
也很難以移植到其他現成的應用工具去了
而且我是用C#寫的，如果晚個幾年才開始寫的話我應該會用Python….
推 sazabijiang : 其實貼對帳單就好 06/23 00:58
在前文連結的第四篇裡面有附一個用這個方法的模擬程式
https://reurl.cc/L7bxMX
→ Justisaac : 最後四行我覺得overfitting........ 06/23 03:51
是說前面文章的推文裡面也一直有人提及overfitting的問題
我自己也覺得我的程式會有這個情況，到什麼程度的問題而已
所以我現在看待我自己的程式都預設他有overfitting的狀況
就是我確定他是有效的，
但是回測的結果可以參考但是不要真的太相信他真的這麼厲害.....
推 hsucheng : 這個有比用NN的強嗎 06/23 09:18
我還沒用過所以不知道耶
我正在開發第四世代，目前差不多收尾了。
等經過一段時間實戰驗證過後如果有時間的話我會再寫關於第四世代的心得
然後我在考慮是不是要在第五世代使用神經網路去做策略優化
推 carolgilbert: 程式可以分享嗎？ 06/23 10:18
請參考上面的連結
※ 編輯: drazil (118.231.201.82 臺灣), 06/23/2023 10:26:09
※ 編輯: drazil (118.231.201.82 臺灣), 06/23/2023 10:27:43
※ 編輯: drazil (118.231.201.82 臺灣), 06/23/2023 10:28:54
推 ProTrader : 分數轉換方法很多但多不一定好 用自己熟悉的最好 06/23 12:32
→ ProTrader : 初學者請慎重考慮要不要用商用軟體 06/23 12:34
→ ProTrader : 坦白說商用軟體能符合絕大多數人的需求 06/23 12:37
→ ProTrader : 只是想要賺錢的話 商用軟體用的好就很夠了 06/23 12:37
→ ProTrader : 我自己是到了能做論文的等級才覺得自己開發沒有虧 06/23 12:38
→ ProTrader : 自創的複雜演算法以及自己想要的資料整理方式 06/23 12:40
→ ProTrader : 商用軟體支援的終究有限不可能完美 06/23 12:41
→ ProTrader : 我在初級與中期甚至部分高階的開發 商用軟體都有 06/23 12:44
→ ProTrader : 所以 只是想賺錢的話 商用軟體就夠了而且CP值高 06/23 12:45
→ ProTrader : 但想走真正走出自己的道路還是要自行開發 06/23 12:47
→ ProTrader : 如果能人生重來我會先學好商用軟體再考慮自己開發 06/23 12:49
感謝分享
其實如果我跟人提及程式交易的話，我也都會說能先用現有的應用工具去開發就用，
不要學我整個系統自己從0建起來，
我自己會變成全部自己從頭做，一方面就如我前面講的，
一開始我只是想寫個交易日誌產生器，結果玩到後面歪過來的
另一方面我以前是念數學系，現在工作是軟體工程師
寫這種東西是老本行，甚至有點是當作興趣在寫的
(有時候我都自嘲白天上班寫C++，晚上跟假日休息時間在寫C#)
一般人真的要這樣搞那個成本跟代價太大了。
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這邊推文應poker119要求刪除推文內容
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※ 編輯: drazil (118.231.201.82 臺灣), 06/23/2023 16:56:33
推 pillowkiller: 推 06/23 18:18
推 sky22485816 : 如果是從盈利的角度看用商用軟體確實比較好，也比 06/23 22:20
→ sky22485816 : 較不用擔心工具寫錯的問題，但是自己寫我覺得有個 06/23 22:20
→ sky22485816 : 好處就是會讓自己一直不斷的思考（反過來說就是一 06/23 22:20
→ sky22485816 : 直不斷的懷疑自己），我覺得對我自己來說還是挺有 06/23 22:20
→ sky22485816 : 幫助的 06/23 22:20
推 gtcw : 推推 06/23 22:25
推 ProTrader : 我當年作過簡單的機器學習專題(非NN)就自以為利害 06/23 23:29
→ ProTrader : 認為我作程式交易發大財是很簡單的事就開始DIY 06/23 23:30
→ ProTrader : 因為無知所以讓我有無所畏懼的勇氣 06/23 23:32
→ ProTrader : 商用軟體以及程式交易的知識初學當然是從填鴨開始 06/23 23:34
→ ProTrader : 入門後當然就要能對策略與結果評論檢討才能進步 06/23 23:36
→ ProTrader : DIY就只能靠不斷的自我檢討反思改善來求進步 06/23 23:39
→ ProTrader : 若沒有跟別人比較 我覺得一但自己有盲點會很難發現 06/23 23:40
→ ProTrader : 然後就原地踏步直到發現盲點 這時間耗損很恐怖 06/23 23:41
→ ProTrader : 像我 作好作壞都曾經因為沒有發現而拖慢自己進度 06/23 23:44
→ ProTrader : 所以不管DIY或是商用 都需要跟自己也跟別人比較 06/23 23:45
說到這個，我在2021年中到今年初找到開發第四世代方向的靈感之前，
超過一年半的時間遇到了嚴重的瓶頸
就是現有模型的計算式跟參數調到後面優化的邊際效益越來越低
到後來無論怎麼嘗試優化，回測績效都無法再出現有效提升
自己關門起來摸索碰到這種事情的時候還蠻無力跟挫折的
推 patricktu : NN沒有想像中強 overfit的程度超越你的想像 06/24 00:02
推 Hatewoman : 那.......有賺嗎? 06/24 02:27
呃，有喔...
→ poker119 : 可以把我的推文部份修掉嗎 感謝 06/24 07:56
刪了
※ 編輯: drazil (118.231.201.82 臺灣), 06/24/2023 10:07:17
※ 編輯: drazil (118.231.201.82 臺灣), 06/24/2023 10:15:39
推 ProTrader : 商用軟體的策略庫與別人論文可能有突破方法 06/24 13:07
→ ProTrader : 都沒有 就只能等柯南那種靈光一閃出現靈感 06/24 13:08
→ yunf : 這大概是20年前甚至更早人類在探求的方法吧 06/28 01:14
→ yunf : 這數學可能只有國小程度 06/28 01:14
推 moco5360 : 好奇版主的第四代是以原本的架構, 撰寫新的策略, 還 07/01 12:31
→ moco5360 : 是整個架構都弄新的了？ 還是已經換成了python了？ 07/01 12:31
→ homeworkboy : 自己在寫程式的時候，常常自我懷疑 07/01 20:26